政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/106439
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    题名: 藉由小世界股票網路探索不同景氣區間的差異性
    Exploring economy-realated differences by small-world stock networks
    作者: 邱建堯
    Chiu, Chien Yao
    贡献者: 蕭又新
    Shiau, Yuo Hsien
    邱建堯
    Chiu, Chien Yao
    关键词: 小世界網路
    景氣對策信號
    最小生成樹
    分層樹
    small world network
    business indicators
    minimum spanning tree
    hierarchical tree
    日期: 2017
    上传时间: 2017-02-08 16:42:57 (UTC+8)
    摘要:   股票市場對投資者而言是以極大化自有資產為目的,因此如何辨別不同景氣區間對股市的影響為投資者感興趣的議題。傳統上,使用統計資料來幫助我們比較不同景氣區間之差異,然而股票市場之複雜、非線性及不可預測性也經常成為各統計資料失準的關鍵,因此,本篇論文以複雜網路作為分析股票市場之模型,並將各個股票表示成節點、股價變化之關聯性作為連結下,建立出複雜網路,藉此探討股市中的景氣差異。
      在本研究中,先利用國發會制定的景氣對策信號,來幫助我們選取四段景氣區間,接著將台積電作為網路核心建構個股的相關網路。並以最小生成樹(Minimum Spanning Tree) 將複雜的股票網路簡單化。同時我們計算出各股相關網路之全域網路參數(Global Network Parameters)及區域網路參數(Regional Network Parameters),以利我們討論兩段景氣好區間與兩段景氣差區間之差異。最後,我們將股市相關網路以分層樹(Hierarchical Tree)來表示,以了解網路分群的結果。
      結果顯示,我們建構的個股相關網路符合小世界網路特性,在全域網路參數中,景氣好相關網路之常規化平均特徵路徑(Normalization Average Characteristic Path Length)及景氣差相關網路中之平均群聚係數(Average Clustering Coefficient)、平均特徵路徑(Average Characteristic Path Length)、常規化平均特徵路徑(Normalization Average Characteristic Path Length)有顯著差異。
    在區域網路參數中,在景氣好相關網路中,被選為網路樞紐並有顯著差異之個股有台達化、宜進與華通,景氣差相關網路則有瑞利、日月光、矽品及萬企。在景氣好相關網路比較時,台積電的連結度與點效率皆具有顯著差異。
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    應用物理研究所
    103755001
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103755001
    数据类型: thesis
    显示于类别:[應用物理研究所 ] 學位論文

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