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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/114187


    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/114187


    Title: 混合(P,Q)階自身廻歸移動平均模式中參數推定之探討
    Authors: 徐清郎
    Contributors: 統計研究所
    周汝及
    徐清郎
    Date: 1983
    Issue Date: 2017-10-26 17:17:23 (UTC+8)
    Abstract: 本文應用譜相方法探討混合（p , q）階自身廻歸移動平均模式，即ARMA（p , q）模式，參數的漸近有效推定。進而考慮附加外生變數後的擴大模式，其在純量型和向量型下的推定。第一章，緒論。第二章，純量型ARMA（p , q）模式之參數推定。說明在漸近有效的意味下，如何經由傅立葉轉換過的觀測資料來推定移動平均MA（q）模式，並據以推定純量型ARMA（p , q）模式。第三章，純量型ARMA（p , q）附加外生變數模式之參數推定。討論在第二章純量型模式中，額外加進一組外生變數後，模式的漸近有效推定。第四章，向量型ARMA（p , q）附加外生變數模式之參數推定。乃應用張量符號，將前一章之模式推定推廣到向量型。第五章，模式參數之Newton - Raphson等價推定。說明以Newton - Raphson計算法，如何獲致與前幾章相同的漸近有效推定量。第六章，應用與結論。
    第一章 緒論1
    第一節 研究動機1
    第二節 模式設立與推定方法4
    第二章 純量型 ARMA（p , q）模式之參數推定6
    第一節 漸近有效推定量6
    第二節 純量型 MA（q）模式之參數推定9
    第三節 純量型 ARMA（p , q）模式之參數推定17
    第三章 純量型 ARMA（p , q）附加外生變數模式之參數推定38
    第一節 漸近有效下的參數推定42
    第二節 參數之漸近有效推定量及其極限分配50
    第四章 向量型ARM A（p , q）附加外生變數模式之參數推定60
    第一節 漸近有效下的參數推定61
    第二節 參數之起始一致推定量72
    第三節 參數之漸近有效推定量及其極限分配76
    第五章 模式參數之Newton - Raphson 等價推定81
    第一節 Hessian 矩陣與梯度之計算83
    第二節 推定結果比較93
    第六章 應用與結論96
    第一節 分配時差模式上的應用96
    第二節 結論104
    參考書目109
    Description: 國立政治大學
    統計研究所
    碩士
    71
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007291
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[統計學系] 學位論文

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