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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 期刊論文 >  Item 140.119/120178
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    題名: A deterministic approach for solving the Hull and White interest rate model.
    作者: 陳宏銘
    Chen, Homing
    胡承方
    Hu, Cheng-Feng
    貢獻者: 金融系
    關鍵詞: Semi-infinite programming;Hull and White;Interest rate model
    日期: 2011-08
    上傳時間: 2018-09-27 17:05:25 (UTC+8)
    摘要: This work considers the resolution of the Hull and White interest rate model. A deterministic process is adopted to model the random behavior of interest rate variation as a deterministic perturbation. It shows that the interest rate function and the yield function of the Hull and White interest rate model can be obtained by solving a nonlinear semi-infinite programming problem. A relaxed cutting plane algorithm is then proposed for the resulting optimization problem. The features of the proposed method are tested using a set of real data and compared with some commonly used spline fitting methods.
    關聯: Taiwanese Journal of Mathematics, 15(4), 頁1721-1736
    資料類型: article
    顯示於類別:[金融學系] 期刊論文

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