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IFRS 17下保單貸款行為對準備金的影響:以10年期生死合險為例
基於最小平方蒙地卡羅模擬法評價可轉債:以中國大陸市場為例
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保險公司生死合險保單匯率風險避險分析:考量無本金遠期匯率及匯率選擇權
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2020
10-K財報情緒與多因子模型對超額報酬之影響:以美國股市為例
蔡承恩
;
Tsai, Cheng-En
2004
322事件看台股期貨市場之流動性風險與系統性風險及短期投資折扣率之估算--從2004年總統大選後
張瀞文
;
Chang, Ching-Wen
2008
A股和H股互動關係研究
安娜琳
;
Landeghem, Anneleen Van
2013
Beveridge-Nelson分解趨勢方法對匯率預測模型績效之影響 -以新台幣兌美元匯率為例
紀筌惟
;
Chi, Chuan Wei
1996
C*AMEL與銀行評等--兼論商業銀行自有資本與資產品質間的關係
陳曉蓉
2005
CAN SLIM 選股指標在台灣股巿適用性之實證研究
林雨蓉
2016
CBOE SKEW指數資訊內涵研究-應用馬可夫狀態轉換模型建構交易策略
簡育昰
;
Jian, Yu Shi
2005
CDO個案分析與評價
戴玉玲
2015
Copula模型在信用連結債券的評價與實證分析
林彥儒
;
Lin, Yen Ju
2011
CoVaR在資產配置下之應用
藍婉如
2010
CoVaR風險值對金融機構風險管理之重要性─以台灣金融控股公司為例
陳怡君
;
Chen, Yi Chun
2002
Dynamic Asset Allocation under Controlled Downside Risk
陳志成
2005
Essays on Contingent Claims Pricing Subject to Credit Risk
黃星華
;
Huang,Hsing-Hua
2004
From Incidents Handling to Suggest a Framework for Better Control of Operational Risk
陳香君
;
Chen,Hsiang Chun
2016
G-10國家匯率動態過程與選擇權評價:馬可夫調控模型之實證
吳安琪
2017
Google Trends關鍵字搜尋與台灣上市金控公司股價之探討
彭怡娟
;
Peng, Yi Chuan
2003
Hull and White模型下利率連動債券與股權連動債券之評價與分析
許可甄
;
Hsu ,Ke-Chen
2020
ICO成功因素之探討
蘇曉東
;
Su, Xiao-Dong
2020
IFRS 17下保單貸款行為對準備金的影響:以10年期生死合險為例
吳浚和
;
Wu, Chun-He
2019
IFRS 17規範下以Smith-Wilson模型建構無風險利率曲線之期限結構
羅郁婷
;
Lo, Yu-Ting
2004
Implied Volatility Function - Genetic Algorithm Approach
沈昱昌
2011
IPO期初報酬影響因素探討: 以2005-2011年台灣上市企業為例
林鼎堯
2020
LFM模型下可贖回CMS價差區間計息型商品之評價與風險管理
賴映筑
;
Lai, Ying-Zhu
2007
LIBOR市場模型下可贖回區間計息連動債券之評價與分析
黃貞樺
2005
LIBOR新奇選擇權之評價─以最小平方蒙地卡羅法為例
蔡宗儒
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