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美國貨幣政策正常化期間投資人行為影響因素探討：以美國國內投資人為例
神經網路與機器學習方法建構P2P信用評分模型: 以Lending Cl...
美國正常化貨幣政策過程之全球股匯市研究
IFRS 17規範下以Smith-Wilson模型建構無風險利率曲線之...
天氣衍生性商品評價與風險管理：CME雨量指數二元式合約之應用
擔保房貸憑證(CMOs)之評價：應用機器學習方法預測提前還款率
基於支持向量回歸的選股模型實證研究 —以台股市場爲例
基於隨機森林模型下P2P網路借貸違約預測
深度投資組合：以臺灣50爲例
中國大陸市場ETF及其聯接基金追蹤績效實證研究
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2004
322事件看台股期貨市場之流動性風險與系統性風險及短期投資折扣率之估算--從2004年總統大選後
張瀞文
;
Chang, Ching-Wen
2008
A股和H股互動關係研究
安娜琳
;
Landeghem, Anneleen Van
2013
Beveridge-Nelson分解趨勢方法對匯率預測模型績效之影響 -以新台幣兌美元匯率為例
紀筌惟
;
Chi, Chuan Wei
1996
C*AMEL與銀行評等--兼論商業銀行自有資本與資產品質間的關係
陳曉蓉
2005
CAN SLIM 選股指標在台灣股巿適用性之實證研究
林雨蓉
2016
CBOE SKEW指數資訊內涵研究-應用馬可夫狀態轉換模型建構交易策略
簡育昰
;
Jian, Yu Shi
2005
CDO個案分析與評價
戴玉玲
2015
Copula模型在信用連結債券的評價與實證分析
林彥儒
;
Lin, Yen Ju
2011
CoVaR在資產配置下之應用
藍婉如
2010
CoVaR風險值對金融機構風險管理之重要性─以台灣金融控股公司為例
陳怡君
;
Chen, Yi Chun
2002
Dynamic Asset Allocation under Controlled Downside Risk
陳志成
2005
Essays on Contingent Claims Pricing Subject to Credit Risk
黃星華
;
Huang,Hsing-Hua
2004
From Incidents Handling to Suggest a Framework for Better Control of Operational Risk
陳香君
;
Chen,Hsiang Chun
2016
G-10國家匯率動態過程與選擇權評價：馬可夫調控模型之實證
吳安琪
2017
Google Trends關鍵字搜尋與台灣上市金控公司股價之探討
彭怡娟
;
Peng, Yi Chuan
2003
Hull and White模型下利率連動債券與股權連動債券之評價與分析
許可甄
;
Hsu ,Ke-Chen
2019
IFRS 17規範下以Smith-Wilson模型建構無風險利率曲線之期限結構
羅郁婷
;
Lo, Yu-Ting
2004
Implied Volatility Function - Genetic Algorithm Approach
沈昱昌
2011
IPO期初報酬影響因素探討： 以2005-2011年台灣上市企業為例
林鼎堯
2007
LIBOR市場模型下可贖回區間計息連動債券之評價與分析
黃貞樺
2005
LIBOR新奇選擇權之評價─以最小平方蒙地卡羅法為例
蔡宗儒
2014
LMM利率模型下可取消利率交換評價與風險管理
廖家揚
;
Liao, Chia Yang
2018
MBS與CDS在2008年金融海嘯前後的發展
陳佾煒
;
Chen, Yi-Wei
2016
S&P500波動度的預測 - 考慮狀態轉換與指數風險中立偏態及VIX期貨之資訊內涵
黃郁傑
;
Huang, Yu Jie
2009
SABR模型與SABR-LMM模型之實證分析
毛迦南
;
Mau,Cha-Nan
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