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    Title: 以實例探討匯率連結衍生性金融商品設計基本架構及評價
    Authors: 張玉蓉
    Contributors: 陳松男
    張玉蓉
    Keywords: 匯率連結衍生性商品
    保本型商品
    非保本型商品
    Martingale Pricing Model
    Black-Scholes Model
    Date: 2005
    Issue Date: 2009-09-11 17:55:09 (UTC+8)
    Abstract: 本論文的研究目的,主要希望藉由對於保本型及非保本型商品的實證研究分析,使得投資人更加了解投資匯率衍生性金融商品所會面臨的報酬與風險,另外藉由一連串的範例探討設計原理,俾能更加了解金融商品設計之關鍵所在。
    如何將基本的金融商品相結合以創造出更具競爭力的新金融商品,如何將金融商品評價以了解報酬與風險之所在,係學習財務工程者的目標。本論文之研究成果可分為下列幾項:
    一、在匯率衍生性金融商品評價模型方面,本論文引用Black-Scholes模型及Martingale Pricing為推導模型,找出保本及非保本商品之封閉解。
    二、進一步運用Delta、Gamma、Vega及Theta求出相關匯率衍生性金融商品的敏感度分析,以了解風險範疇。
    三、將數學及matlab程式軟體應用於論文中,在求算避險參數時,以簡化的表格及圖形表達複雜的微分及數學運算結果。
    四、引述實務界商品,分析其基本設計架構,冀能合併並引發新的金融商品設計理念並創造獲利。
    第壹章 緒論
    第一節 研究動機
    第二節 研究目的
    第三節 文獻探討
    第四節 論文結構
    第貳章 結構性匯率組合式商品-以投資型外匯定存商品分析為例
    第一節 投資型外幣存款性質介紹
    第二節 保本型與非保本型商品之區別
    第參章 保本型商品範例
    第一節 投資型歐元(保本型)外幣定存(預期看漲歐元於區間內變動)
    第二節 固定型歐元保本票券(預期歐元於區間內變動)
    第肆章 非保本型商品範例
    第一節 雙元貨幣優利投資(看漲歐元或下跌有限情形)
    第二節 NO KISS雙元貨幣優利投資(看漲歐元或下跌有限情形)
    第三節 SAFE KISS雙元貨幣優利投資(看漲歐元或下跌有限情形)
    第四節 雙元貨幣優利投資(看跌歐元或上漲有限情形)
    第五節 NO KISS雙元貨幣優利投資(看跌歐元或上漲有限情形)
    第六節 SAFE KISS雙元貨幣優利投資(看跌歐元或上漲有限情形)
    第伍章 結論
    參考文獻
    附錄
    Reference: 國內文獻
    1.陳松男博士﹐金融商品創新-選擇權理論﹐金融工程學﹐
    出版﹐台北﹐華泰文化事業股份有限公司﹐民國91年。
    2.陳松男博士﹐結構型金融商品之設計及創新﹐出版﹐台北﹐
    新陸書局﹐民國93年。 3.寶來金融商品叢書系列﹐國際金融商品創新實務與應用﹐
    出版﹐台北﹐商訊文化事業股份有限公司﹐民國91年。
    3.劉宗聖、歐宏杰﹐結構型商品實務與應用﹐出版﹐台北﹐證基會﹐民國93年。
    4.中國商銀交易室﹐衍生性金融商品系列介紹﹐中國商銀簡訊﹐民國93年。
    5.中國商銀交易室開發之匯率連結衍生性金融商品系列﹐民國91-93年。
    6.黃昶華﹐保本型指數連動商品創新設計與實務──應用Esscher transforms﹐民國91年,國立政治大學金融研究所碩士論文。
    7.黃詩喻﹐結構型金融商品之個案分析﹐民國91年﹐國立政治大學金融研究所碩士論文。
    8.陳佩菱﹐結構性金融商品之個案分析﹐民國92年﹐國立政治大學金融研究所碩士論文。
    9.陳彥楨﹐路徑相依及報償修改型利率連動債券之設計及分析﹐民國91年 國立政治大學金融研究所碩士論文。
    (二)國外文獻
    Cheng﹐Kevin﹐”An overview of Barrier Options”﹐Global Derivatives Working Paper﹐2003。
    Kunitomo﹐N. and Ikeda﹐M.,”Pricing options with curved
    boundaries”﹐Mathmatical Finance 2(4)﹐1992﹐pp.275-298。
    Musiela﹐Marek and Rutkowski, Marek﹐Martingale Methods in
    Financial Modelling﹐New York:Springer﹐c1997。
    Description: 國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    89932030
    94
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0089932030
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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