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    Title: 信用卡詐欺風險偵測之最佳化模式 – 影響信用卡詐欺風險偵測效率之因素研究
    A Fraud detection model in the credit card risk management process
    Authors: 葉慶信
    Yeh,Ching Hsin
    Contributors: 尚孝純
    葉慶信
    Yeh,Ching Hsin
    Keywords: 信用卡詐欺偵測模式
    信用卡詐欺風險
    警示簡訊
    Fraud Detection
    Fraud Risk
    SMS
    Date: 2007
    Issue Date: 2009-09-14
    Abstract: 自發展塑膠貨幣以來,信用卡的詐欺、盜刷,向來是造成發卡銀行重大損失的風險之一,不僅是當前社會的地下經濟犯罪問題,同時在全球化的過程中,盜刷集團也逐漸發展出跨國分工的犯罪模式,各國發卡銀行在防制信用卡詐欺的策略上,不得不隨之求新求變,以因應盜刷集團詭譎多變的犯罪手法。

    在管理詐騙生命週期理論中,偵測是其中極為重要的環節。本篇研究,即是針對如何提升發卡銀行的信用卡詐欺交易偵測效率進行相關研究,藉由相關文獻探討及實務經驗,以歷史資料分析方式,找出影響信用卡詐欺交易偵測效率之因素,來檢視詐欺風險管控措施的成效,同時提供建議,希望找出信用卡詐欺風險偵測之最佳化模式,俾以提升發卡銀行信用卡詐欺交易偵測效率。

    本篇研究結果,首先證實在符合筆者所提出的效益/成本的模式下,發送交易警示簡訊,有助於偽卡偵測效率的提升。再者,偵測人員的資歷越深,其偵測效率越高。最後,銀行詐欺交易資訊的交流越密集,越有助於「側錄盜刷」類的詐欺交易偵測效率。

    本研究目的除了提出建議以協助銀行減少損失外,盼能藉以喚起社會各界對信用卡詐欺問題之重視,期能遏止當前社會,乃至於國際間信用卡詐欺問題。
    The fraud of credit card usage has caused significant losses in worldwide issuing banks. The fraud syndicates have developed cross-boarder fraudulent activities along with global patners, which not only impacts worldwide economy, but also challenges the strategies initiated by all issuers.

    Due to the sophistication of the credit card process, experienced people and informative message are required elements to optimize the fraud detection process. The study attempts to analyze those major factors effecting credit card fraud detection process by adapting empirical analysis method on two real cases.

    Major findings are: 1) under a careful cost and benefit calculation, the more the SMS message sending, the higher the fraud detection rate, 2) the more the experience of detectors, the more effective the performance of the detection, and 3) the more the information shared across issuing banks, the higher the detection rate achieved for fraud skimming.

    In addition to the optimization of current fraud detection operation, the study is planned to draw public's attention on the serious credit card fraud issue. It is hoped that the attack level of credit card fraud could be mitigated effectively by taking recommendations made by this study.
    中文摘要 Ⅰ
    英文摘要 Ⅱ
    誌  謝 Ⅲ
    圖表索引 Ⅴ

    第壹章 緒論--13
    第一節 研究背景與動機--13
    第二節 現今爭議與研究範圍--15
    一、SMS的應用程度--16
    二、偵測人員的經驗值--18
    三、銀行同業的資訊分享程度--18
    第三節 研究目標--20
    一、有效率地應用系統、工具層面--20
    二、專業的偵測人員層面--20
    三、有效的資訊分享層面--20
    第貳章 信用卡詐欺風險發展歷程與管理流程概述--21
    第一節 信用卡詐欺風險類別、大事紀要與未來趨勢--21
    一、信用卡詐欺風險類別--21
    二、信用卡詐欺風險大事紀要--31
    三、信用卡詐欺風險趨勢--34
    第二節 信用卡詐欺風險管理作業程序概述--37
    一、詐欺管理生命週期理論--37
    二、相關文獻探討--40
    三、信用卡詐欺風險偵測模式--46
    四、信用卡詐欺風險偵測效率評估指標--51
    第三節 影響信用卡詐欺交易偵測效率之相關因素與假設前提53
    一、SMS的應用程度--53
    二、偵測人員的資歷與經驗--53
    三、銀行同業的資訊分享交流程度--53
    第四節 研究模型--55
    第参章 研究方法--56
    第肆章 研究結果--59
    第一節 SMS的應用實證結果--59
    一、個案A銀行總體偵測結果--59
    二、個案A銀行交易警示簡訊成效--63
    第二節 偵測人員的資歷與經驗實證結果--68
    一、個案B銀行偵測人員的年資與產能統計結果--68
    二、個案B銀行偵測人員的偵測效率統計結果--70
    三、個案B銀行偵測人員的偵測失誤統計結果--74
    第三節 銀行同業的資訊分享交流程度實証結果--76
    一、銀行同業的資訊分享交流程度實證--76
    第伍章 研究分析與建議--78
    第一節 採用交易警示簡訊SMS可行性分析與建議--78
    一、基礎決策模式與成本/效益分析--78
    二、「進階決策模式」建立與成本/效益分析--81
    三、交易警示簡訊SMS應用的建議--93
    第二節 偵測人員的總體偵測效率分析與建議--95
    一、偵測人員的總體偵測效率分析--95
    二、針對偵測人員的相關建議--96
    第三節 銀行同業資訊分享的偵測效率分析與建議--98
    一、銀行同業的資訊分享結果分析--98
    二、針對銀行同業的資訊分享的建議--99
    第陸章 總結--100
    第一節 研究限制--100
    第二節 本研究的學術貢獻--102
    第四節 本研究的實務貢獻--104
    參考文獻--106
    附 錄--109
    Reference: (一)、英文文獻:
    1. Journals:
    Kim, M and Kim, M, “Performance and scalability in knowledge engineering: Issues and solutions”, Journal of object-oriented programming, New York, Nov/Dec (1999).
    Leonard, Kevin J., “The development of a rule based expert system model for fraud alert in consumer credit”, European Journal of Operational Research , 80 (1993).
    R, Wheeler and S, Aitken, “Multiple Algorithms for Fraud Detection”, Knowledge- Based System, Vol.13 (2000).
    W.K, Wilhelm, “The Fraud Management Lifecycle Theory”, Journal of Economic Crime Management, Vol. 2 (2004).
    2.Others:
    (1) VISA, “RADAR-Risk Analysis,Decision,Action Report”, Feb(2008).
    (二)、中文文獻:
    1.學術論文:
    汪昭緯,「應用分群技術偵測信用卡異常交易之硏究」,國立中央大學資訊
    管理硏究所碩士論文,民國九十一年。
    周文科,「臺灣地區詐欺犯罪問題之研究」,國立政治大學行政管理碩士學
    程碩士論文,民國九十三年。
    徐嘉隆,「台灣信用卡業務詐欺風險管控之研究」,國立政治大學風險管理
    研究所碩士論文,民國九十三年。
    張憶賢,「信用卡偽卡偵測之研究」,國立政治大學資訊管理研究所碩士論
    文,民國九十二年。
    許致學,「信用卡盜刷防治簡訊規則製作之決策支援系統」,國立中央大學
    資訊管理研究所碩士論文,民國九十一年。
    陳來成,「應用資料探勘技術建立商業預測模式:以信用卡為例」,元智大
    學資訊管理研究所碩士論文,民國九十一年。
    陶幼慧,「加速度增強的信用卡詐欺早期預警規則」,義守大學學報,民國八十八年。
    曾月金,「信用卡詐欺偵測模式之研究」,銘傳大學資訊管理研究所碩士論
    文,民國九十一年。
    黃琮盛,「以個人消費行為預測信用卡詐欺事件之硏究」,國立中央大學資
    訊管理硏究所碩士論文,民國九十年。
    廖元宏,「從『國外偽卡科技植入台灣』談信用卡詐欺犯罪防制問題之研
    究」,世新大學法律學研究所碩士論文,民國九十三年。
    賴森堂、林宜隆,「簡訊犯罪資料探勘與防範措施之研究」,屏東商業技術
    學院資訊科技系、中央警察大學資訊管理學系碩士論文,民國九十二年。
    2.新聞報導:
    卡優新聞網,http://www.cardu.com.tw,民國九十五年七月二十七日。
    中央社,「代辦公司冒辦信用卡盜刷,刑事局逮1嫌法辦」,民國九十六年十一月二十日。
    中央社,「盜刷信用卡,台馬跨國合作破獲偽卡集團」,民國九十七年一月三日。
    台視新聞,「偷病患卡盜刷,護士稱有竊盜癖」,民國九十六年十一月六日。
    偵查第七隊新聞稿,「偵破橫行北縣、市大樓警衛室信用卡掛號函件慣竊案」,民國九十五年九月十二日。
    自由時報,「范哲維偽卡集團,起訴六共犯」,民國九十二年十月十七日。
    自由時報,「刷卡詐現再爆,夫妻勾結賣場員工逾2年」,民國九十六年四月十二日。
    自由時報,「偷信用卡帳單,冒名掛失,攔截補卡刷到爆」,民國九十五年十一月二日。
    聯合報,「Yahoo Japan拍賣網,爆集體盜刷」,民國九十六年一月三十日。
    行政院金融監督管理委員會銀行局新聞稿,民國九十年四月三日。
    3.其他
    台北市政府警察局內湖分局,民國九十六年六月二十八日。
    財政部金融局,http://www.mof.gov.tw,信用卡業務統計資料,民國九十六年十二月。
    聯合信用卡處理中心。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    管理碩士學程(AMBA)
    95932308
    96
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095932308
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[管理碩士學程/商管專業學院碩士學位學程 AMBA] 學位論文

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