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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/30910
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30910


    Title: Basel II下應用商業智慧技術於個人信貸信用評等模型之建置
    Authors: 曾詩軒
    Contributors: 鄭宗記
    曾詩軒
    Keywords: 商業智慧
    資料採礦
    信用評分
    信用評等
    羅吉斯迴歸
    Basel II
    Date: 2006
    Issue Date: 2009-09-14
    Abstract: 新巴塞爾資本協定(Basel II)之內部評等法(IRB)的運用關鍵,在建立一個有效的信用風險模型,而此模型的功用在於將銀行的風險程度,以量化的風險因子來表達;而本研究即是針對新巴塞爾資本協定,探討在新協定的最低要求(Minimum Requirement)下,銀行欲採用內部評等法(IRB)架構信用風險系統時,應如何建立信用風險模型中「違約機率(PD)」的量化流程。

    本篇研究以國內某家金融機構的資料為例,利用羅吉斯迴歸來進行製作信用評分模型,在信用評分模型正確性的指標測試中,不論是在Kolmogorov-Smirnov值、ROC比率、Gini係數的測試上,皆比原此家金融機構在正確性指標測試中更為出色。

    最後,更進一步依照該模型所預測之違約機率,建立信用評等,並同時探討不同等級之客戶特性,使金融機構能更有效率地加強其風險控管,進而改善其顧客關係管理系統。
    Reference: 中文部份
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    3. Receiver Operating Characteristic
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    4. SAS Samples
    http://support.sas.com/ctx/samples/index.jsp
    5. 中央銀行 - 統計資料
    http://www.cbc.gov.tw/total_index.asp
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    94354003
    95
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354003
    Data Type: thesis
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