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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31198
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| Title: | 考慮投資人風險屬性與景氣循環之最適資產配置 |
| Authors: | 林庭陞
Lin, Ting Sheng |
| Contributors: | 陳松男
Chen, Son Nan
林庭陞
Lin, Ting Sheng |
| Keywords: | 風險屬性
景氣循環 |
| Date: | 2008 |
| Issue Date: | 2009-09-14 09:31:05 (UTC+8) |
| Abstract: | 隨著金融市場的改革與開放，新金融商品的不斷推陳出新，財富管理與資產配置等相關學更成為顯學，也在每個人的生活中占了舉足輕重的地位，猶在現今的超級金融大海嘯下，不少投資人在理專之不當投資建議下，傾家盪產，血本無歸，也凸顯出順應景氣循環，與考量投資人風險屬性之最適資產配置的重要性。
本文以馬克維茲模型為資產配置之主軸，並嘗試加入投資人風險屬性、景氣循環等限制式，作為考量上述二者之最適資產實證模型。在投資人風險屬性分析方面，將投資人依其風險屬性，分為不同類別來作投資行為分析。探討在考慮不同投資人的風險承擔承度下，投資人對無風險資產、風險性資產的投資意願，及在風險性資產中的各種資產配置情形與權重比例，同時提供投資者或基金管理人對於考慮風險偏好下，資產配置之另一個評估方式。在經濟環境不確定下，透過考量風險承受下，可達成更有效率的資產配置決策。另在景氣循環方面，則探討投資人在不同景氣階段下，投資差異與最適投資標的，以作為將來投資決策之參考。 |
| Reference: | 中文部分
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| Description: | 碩士
國立政治大學
金融研究所
96352005
97 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352005 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [金融學系] 學位論文
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