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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31276
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| Title: | Basel II 之銀行企金授信實務─以無財簽資料為例 |
| Authors: | 蕭博仁
Hsiao, Po-Jen |
| Contributors: | 鄧家駒
Tang, Gia-Khy
蕭博仁
Hsiao, Po-Jen |
| Keywords: | 違約機率模型
羅吉斯迴歸
新巴塞爾協定 |
| Date: | 2006 |
| Issue Date: | 2009-09-14 09:41:23 (UTC+8) |
| Abstract: | 台灣金融機構將於2007年起逐漸採行新巴塞爾協定(Basel II)，該協定主要規範金融機構之市場風險、信用風險與作業風險，要求提列一定水準之資本準備，目的係希望能夠穩定金融市場，避免因重大事件發生造成損失，導致金融機構無力償還的情形出現。
本研究對象乃係針對國內某金融機構於民國89年至90年的無財簽企金客戶建置違約機率(Probability of Default Model)模型，考慮建模方法使用上的普遍性、運作上的透明性及統計上缺乏理論與基礎的情況，本研究將採用羅吉斯迴歸(Logistic Regression)建置違約機率模型。模型之驗證部分，依據行政院金融監督管理委員會(2007)建議的七個驗證方向執行模型之驗證。
"第一章、緒論
第一節 研究背景與動機
第二節 研究目的
第三節 研究架構
第二章、文獻探討
第一節 Basel II基本說明
第二節 信用風險基本說明
第三節 羅吉斯迴歸模型之簡介
第四節 評等系統驗證
第三章、研究方法
第一節 概述資料
第二節 模型建置與研究方法
第四章、實證結果與分析
第一節 羅吉斯迴歸模型建置結果
第二節 評等等級
第三節 驗證結果
第五章、結論與建議
第一節 結論
第二節 建議與未來研究方向
第六章、參考文獻 |
| Reference: | Altman, E. I. [1986], “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” Journal of Finance, Vol.23, pp.589-609.
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鄧家駒，『淺談巴塞爾資本協定之演進與未來改進方向』，金融風險管理季刊，十二月號，民國九十三年。 |
| Description: | 碩士
國立政治大學
風險管理與保險研究所
94358018
95 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358018 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [風險管理與保險學系] 學位論文
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