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    Title: 非齊質變異下尾端風險的衡量
    Authors: 陳俊宏
    Contributors: 饒秀華
    陳俊宏
    Keywords: 風險值
    極值理論
    厚尾
    GPD
    GEV
    HILL
    GARCH模型
    Date: 2001
    Issue Date: 2009-09-18 18:57:07 (UTC+8)
    Abstract: 論文名稱:非齊質變異下尾端風險的衡量
    校所組別:國立政治大學國際貿易學研究所
    指導教授:饒秀華博士
    研究生:陳俊宏
    關鍵字:風險值、極值理論、厚尾、GPD、GEV、HILL、GARCH模型
    論文摘要
    台灣加入世界貿易組織(WT0)之後,也相對宣示了國內企業邁向國際化與自由化的向前邁進一步,對於銀行、進、出口商在匯率使用上將會更加的頻繁,因此面對匯率的風險將是無法避免,本研究的目標為每一塊美元兌換台幣的即期匯率資料,以基本的歷史模擬法、變異數-共變異數法,比較極值理論所使用的方法是否有差異存在,而平常使用的非條件模型與條件的GARCH模型比較,條件模型是否能夠比非條件的模型更能正確地估計風險值;另外,條件模型在多日風險值的估計時是否還保有其適用性。
    實證結果顯示:整體上而言,在1日風險值估計的模型上,條件模型上的假設確實比非條件的模型較好。在1日的風險值估計下,條件極值理論的使用上比條件變異數-共變異數法或歷史模擬法所估計出來的風險值表現的結果好。在多日的風險值估計下,1日風險值估計模型表現最佳的條件極值理論的模型,卻沒有依然表現的很好,原因是GARCH模型可能無法在時間拉長時,依然做到最好的估計,此時,或許使用非條件的Hill模型以λ<sub>t</sub>的方法來估計風險值,就可以達到不錯的結果。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    國際經營與貿易研究所
    89351024
    90
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU2642012
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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