政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36669

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | Items with full text/Total items : 109948/140897 (78%)
Visitors : 46096770 Online Users : 901

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer

政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 > Item 140.119/36669

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36669

Title:	馬可夫鏈蒙地卡羅法在外匯選擇權定價的應用
Authors:	謝盈弘
Contributors:	杜化宇陳麗霞謝盈弘
Keywords:	馬可夫鏈蒙地卡羅法外匯選擇權貝氏選擇權評價 Markov chain monte carlo Currency option Bayesian option prcing MCMC Gibbs sampling Regime switching
Date:	2001
Issue Date:	2009-09-18 19:10:06 (UTC+8)
Abstract:	本篇論文以Regime Switching Stochastic Volatility（RSV）作為外匯選擇權市場的波動度模型，採用馬可夫鏈蒙地卡羅法（Markov Chain Monte Carlo）中的GibbS Sampling演算法估計RSV模型的參數，並預測外匯選擇權在RSV模型下的價格。數值結果方面首先對GibbS Sampling參數估計的結果做討論，再對預測出的選擇權價格與Black and Scholes作比較，最後並提出笑狀波幅與隱含波動度平面的結果。本研究所得到之結論： 1. RSV模型與MCMC模擬法的組合，具備產生笑狀波幅的能力，提供足夠證據顯示，RSV模型與MCMC演算法所計算出來的選擇權價格，確實反應且捕捉到了市場上選擇權價格所應具備的特色。 2. 本模型能有效解釋期限結構（Term Stucture of Volatility）、笑狀波幅（Volatility Smile）的現象。關鍵字：馬可夫鏈蒙地卡羅法、外匯選擇權、貝氏選擇權評價、MCMC、Regime switching Regine change、Gibbs Sampling、currency option、Markov Chain Montec Carlo
Description:	碩士國立政治大學統計研究所 89354003 90
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU1992012
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[統計學系] 學位論文

Files in This Item:

File	Size	Format
index.html	0Kb	HTML2	309	View/Open

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

Loading...