Reference: | 英文參考文獻 1.Ball, R., and E. Bartov(1996) “How naive is the stock market’s use of earnings information?”,Journal of Accounting and Economics 21, 319–337. 2.Bernard, V. and J. Thomas(1989)”Post-earnings announcement drift: Delayed price response or risk premium?” Journal of Accounting Research(Supplement), 1-36. 3.De Bondt, W. and R, Thaler(1985)“Does the stock market overrecat?” Journal of Finance, Vol.40, 793-808 4.Edwards, Ward(1985)“Conservatism in human information processing” Judgemant Under Uncertainty:Heuristics and Biases Chapter25 Cambridge University Press 359-369 5.Eli Amir, Yoav Ganzach (1998) “Overreaction and underrecation in analysts’ forecasts” Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 37, 333-347 6.Fama, E. F. (1970).“Efficient capital markets: a review of theory and empirical work,” Journal of Finance 25,383-417. 7.Fama, E. F.(1998)” Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance ”, Journal of Financial Economics 49, 283–306. 8.Griffin, Dale and Tversky, Amos.(1992) “The weighing of evidence and the determinants of confidence.” Cognitive Psychology, July, 24(3), 411-435. 9.Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny(1992)“The structure and performance of the money management industry “ Brookings Papers:Microeconomics, 339-391. 10.Markus Glaser and Martin Weber (2001) “Momentum and Turnover: Evidence from German Stock Market” Working Paper. 11.Odean, Terrance(1998a) ”Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average” Journal of Finance Vol.Ⅲ, No.6, December, 1887-1934 12.Padma Kadiyala and Raghavendra Rau (2001) “It’s all under-reaction” Working paper, Purdue University. 13.Scott, Stumpp, Xu (1999) ”Behavior Bias, Valuation, and Active Management” Financial Analysts Journal, July/August 1999,49-57. 14.Scott, Stumpp, and Xu (2003) ”Overconfidence Bias in International Stock Price” The Journal of Portfolio Management, Winter 2003, 80-89. 15.W. Bruce Johnson and William C. Schwartz Jr. (2000) “Evidence that Capital Markets Learn from Academic Research: Earnings Surprises and the Persistence of Post Announcement Drift” Tippie College of Business Administration, University of Iowa. 國內參考文獻 1. 甘逸偉,「台灣股市動能策略與過度反應之整合研究」國立成功大學企業管理研究所碩士論文,2000 年6 月。 2. 林美珍,「股票價格過度反應的方向、幅度與密度」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文,1992 年6 月。 3. 洪胤傑,「台灣股票市場個股與產業動能投資策略之實證研究」,國立政治大學企業管理研究所碩士論文,2000 年6 月。 4. 郭齡鞠,「以行為財務學檢視證券交易規定」,國立政治大學財務管理研究所未發表碩士論文,2003 年6 月。 5. 游奕琪,「台灣股市產業與價格動能策略關聯性之實證研究」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文,2000 年6 月。 6. 黃嘉慧,「台灣股票市場除權行情資訊過度反應現象之行為財務學實證研究」,朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文,2001 年6 月。 7. 楊宗文,「台灣股票市場反向投資策略之研究」,國立中山大學企業管理研究所碩士論文,1997 年6 月。 8. 詹家昌,「台灣股市過度反應之實證研究」,東海大學企業管理研究所碩士論文,1991 年6 月。 9. 鄭雅如,「動能策略與股票風格在台灣股市的實證研究」,國立政治大學企業管理研究所碩士論文,2000 年6 月。 10. 謝朝顯,「追漲殺跌投資組合策略之實證研究:台灣股市效率性之再檢定」,台灣大學財務金融研究所碩士論文,1994 年6 月。 11. 蔡德淵,「台灣股市漲時重勢、跌時重質之實證研究」國立成功大學企業管理研究所碩士論文,2000 年6 月。 |