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    Title: 我國銀行體系流動性風險壓力測試
    The stress test of liquidity risk in Taiwan`s banking system
    Authors: 張雅婷
    Ya, Ting
    Contributors: 鍾經樊
    張雅婷
    Ya, Ting
    Keywords: 壓力測試
    流動性風險
    結構式信用風險模型
    蒙地卡羅模擬
    Date: 2010
    Issue Date: 2010-12-09 14:49:20 (UTC+8)
    Abstract: 次貸風暴發生後,各國金融監理當局對於金融機構壓力測試益發重視,本文以香港金管局研究員Wong and Hui(2009)所建立的流動性風險壓力測試模型為主要架構,根據本國銀行的資產負債結構加以修改,以台灣上市銀行為主要研究對象,對其進行壓力測試。測試銀行在金融資產價格大跌的壓力情境下對於流動性風險的忍受能力。另外,本文嘗試以向量自我迴歸模型建立一個總體壓力情境,並以違約迴歸模型連結銀行放款對象的違約率與總體風險因子,再將其與此流動性風險壓力測試模型結合,觀察總體壓力情境下,各銀行的流動性風險忍受能力。
    Reference: Basel Committee on Banking Supervision ( 2008), “Principles for Sound
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    Basle Committee on the Global Financial System (2001), “A Survey of
    Stress-tests and Current Practice at Major Financial Institutions".
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    Hui, C.H., Lo, C.F., Tsang, S.W., (2003), “ Pricing corporate bonds
    with dynamic default barriers" Journal of Risk 5(3), 17-37.
    Hui, C.H., Wong, T.C., Lo, C.F., Huang, M.X., (2005)," Benchmarking model
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    Hull, J.C. (2002), "Option, Future, and Other Derivatives," Prentice
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    財務會計準則公報第三十四號公報(民國九十四年),金融商品之會計處理準
    則財團法人中華民國會計研究發展基金會。
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    鍾經樊(2009),壓力測試的架構, 中央銀行季刊第三十一卷第二期。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經濟學系
    96258028
    99
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096258028
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經濟學系] 學位論文

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