政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/53149
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    题名: 可轉債資產交換與一般資產交換評價與風險控管分析
    其它题名: Convertible Bond Asset Swap and General Asset Swap with Risk Management: Pricing and Analysis
    作者: 廖四郎
    贡献者: 國立政治大學金融系
    行政院國家科學委員會
    关键词: 可轉債資產交換;一般資產交換;評價;風險
    Convertible Bond;Convertible Bond Asset Swap;Risk Management;Credit Risk;Interest Rate Risk
    日期: 2011
    上传时间: 2012-06-25 15:16:12 (UTC+8)
    摘要: 本文最主要是評價海外可轉資產交換並且考慮信用風險以及利率風險。在信用風險方面，使用簡約式模型。在利率風險方面，使用CIR模型。考慮此兩種風險，本文使用最小平方蒙地卡羅法評價海外可轉換公司債。最後，本文提出兩種方法並比較其差異。
    This project is to price the Euro-convertible bond asset swap considering credit and interest risks. On the credit risk, we use the reduced-form approach. On the interest risk, we adopt the CIR model. Then, we use the LSMC method to price Euro-convertible. At last, we compare the difference the two methods.
    關聯: 技術發展
    學術補助
    研究期間:10008~ 10107
    研究經費:365仟元
    数据类型: report
    显示于类别:[金融學系] 國科會研究計畫

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