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    Title: 序貫實驗之第二參數的區間估計(I)
    Other Titles: Corrected Confidence Sets for Seconadry Parameters Following Sequential Tests(I)
    Authors: 翁久幸
    Contributors: 政治大學統計系
    行政院國家科學委員會
    Keywords: 序貫實驗;二元常態模型;協變性矩陣;信賴區間
    Date: 2005
    Issue Date: 2012-08-30 09:58:42 (UTC+8)
    Abstract: 在這計畫中, 我將處理序貫實驗之第二參數(次要參數, secondary parameter) 的區間估計問題。考慮一個二元常態模型(bivariate normal models), 其中序 貫實驗是針對第一參數(主要參數, primary parameter)而設計, 但實驗結束後, 除了第一參數之外, 我們也需要對第二參數做統計推論, 如參數的區間估 計。 相關的研究例如Whitehead, Todd 和Hall (2000, JRSSB), 他們討論協變性矩 陣(covariance matrix) 是已知的二元常態過程, 若序貫實驗是針對第一參數 (主要參數)而設計, 要如何對第二參數做近似的區間估計。在這計畫中, 我 們將討論協變性矩陣是未知的二元常態過程。我們的方法首先是建構一個 近似樞紐量(pivotal quantity), 然後利用非常弱展開(very weak expansions) 推導其極限分配, 以修正對於參數的區間估計。理論推導之後, 我們將先 以模擬實驗來評估理論的準確性。考慮的模擬實驗是truncated sequential probability ratio tests 和repeated significance tests。然後我們將應用這理論結 果於一個近似二元常態模型實際的資料。
    Relation: 基礎研究
    學術補助
    研究期間:9408 ~ 9507
    研究經費:502仟元
    Data Type: report
    Appears in Collections:[統計學系] 國科會研究計畫

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