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    Title: 關聯結構的核估計及適合度檢定
    Other Titles: Kernel Copula Estimation and Goodness-of-Fit Test
    Authors: 黃子銘
    Contributors: 國立政治大學統計學系
    行政院國家科學委員會
    Keywords: 數學;關聯結構;核估計;適合度檢定
    Date: 2007
    Issue Date: 2012-08-30 09:59:01 (UTC+8)
    Abstract: 本計畫的目標是要做關聯結構(copula)的適合度檢定。關聯結構可用來對隨機變數間 的相關情形做完整的描述,而很多關聯結構的參數化模型也已經用於描述金融數據的相關情形。因此,如何根據數據去選擇一個合適的關聯結構,已經成為一個重要的問題。目前已有的關聯結構的適合度檢定中,一些是用PIT (probability integral transform)去做, 還有一些是用無母數的方法,先對關聯結構進行估計,然後再和參數化模型下的估計做比較。本計畫所要做的可適性檢定是用第二種方式,而關聯結構的估計會以核估計的方法處理。初步的研究發現,在使用以核估計的方法估計關聯結構時,邊界偏差的修正是重要的。然而,在初步研究中所提出邊界偏差的修正公式是針對二個隨機變數的狀況, 如果要估計多個機變數的關聯結構, 偏差的修正公式會變得複雜而無法寫出來。在這個計畫中,會在檢測統計量中做邊界偏差修正, 然後推導檢測統計量的統計性質及分佈。 最後則透過模擬研究, 將推導出的檢定和現有的檢定的效果相比較。
    Relation: 基礎研究
    學術補助
    研究期間:9608~ 9707
    研究經費:301仟元
    Data Type: report
    Appears in Collections:[統計學系] 國科會研究計畫

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