政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/54072
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 112721/143689 (78%)
造访人次 : 49663622      在线人数 : 576
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
  • 进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/54072


    题名: 還原選擇權風險中立測度之規劃模型
    其它题名: On Recovering Model of the Risk-Neutral Probability Measure
    作者: 劉明郎
    贡献者: 政治大學應用數學系
    行政院國家科學委員會
    关键词: 還原選擇權;風險中立
    日期: 2006
    上传时间: 2012-10-24 16:14:31 (UTC+8)
    摘要: 本研究利用選擇權市場價格還原標的資產的風險中立測度。研究中將提出建立風險中立機率的測度的幾個無母數數學規畫模型。討論不同模型的效能,再利用優化模型的對偶性質提出對應的避險投資組合。此外,輸入還原模型之資料必須是無套利機會之選擇權市場價格,本研究亦將提出檢測無套利機會的數學規畫模型。最後,將以台灣期貨與選擇權市場的交易資料作為實證研究之對象。
    關聯: 基礎研究
    學術補助
    研究期間:9508~ 9607
    研究經費:460仟元
    数据类型: report
    显示于类别:[應用數學系] 國科會研究計畫

    文件中的档案:

    档案 大小格式浏览次数
    8.pdf349KbAdobe PDF2774检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈