政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/66700
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    政大機構典藏 > 理學院 > 應用數學系 > 期刊論文 >  Item 140.119/66700


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    题名: TAIEX index option model by using nonlinear differential equation
    作者: 李明融
    Li, Meng-Rong
    Lee, Yong-Hsiuan
    Chiang Lin, Tsung-Jui
    贡献者: 應數系
    关键词: Differential Equation;Dynamic System;Parabola Approximation;Options;TXO;B-S Model
    日期: 2014.04
    上传时间: 2014-06-13 16:55:17 (UTC+8)
    摘要: In this study we treat TXO price as a dynamic system which changes over time and characterize it by differential equations. Our goal is to construct a model more suitable for TXO. We use ―Parabola Approximation‖ proposed by Li et al. (2011) to solve the differential equations and try to find the model which fits our data the most. Empirical study shows the model used all produce accurate estimates of TXO prices.
    關聯: Mathematical and Computational Applications, 19(1), 78-92
    数据类型: article
    显示于类别:[應用數學系] 期刊論文

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