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    Title: 外匯匯率與黃金價格長期互動關係之研究
    Other Titles: Long-Term Comvements of Exchange Rates and Gold Prices
    Authors: 賴松鐘
    Contributors: 財政研究所
    Keywords: 長期互動;共同整合;金融市場有效性
    Long-term comovement;Cointegration;Market efficiency
    Date: 1994
    Issue Date: 2014-08-21 17:34:30 (UTC+8)
    Abstract: 本研究實證分析外匯市場與黃金市場相互 依賴關係.來自有效金融市場的兩種金融商品 價格不能有共同整合(Cointegration or comovement)性. 因此,當兩種金融商品價格被發現有共同整合 趨勢時,那兩種金融商品市場將不是有效市場.同時此種金融市場的不有效性質隱含了國際的 投資者可利用一種商品的價格去預測另一種金 融商品的價格,進而據以獲取投資的利潤.本研 究將收集1980年代的黃金價格與7個主要國家的 即期匯率(Spot rates):英鎊、法國法朗、德國馬 克、義大利里拉、瑞士法朗、加拿大幣及日元 .進而以共同整合的方法去實證分析匯率與黃 金價格在國際金融市場上可能的長期互動關係 (Long-Term comovemtnt).最後將以實際分析結果去印 證國際外匯市場與黃金市場的有效性.
    Relation: 行政院國家科學委員會
    計畫編號NSC83-0301-H004-089
    Data Type: report
    Appears in Collections:[金融學系] 國科會研究計畫

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