政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/77015
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 109951/140887 (78%)
造访人次 : 46272725      在线人数 : 1335
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
  • 进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/77015


    题名: 狀態轉換下之外匯利差交易最適投資組合分配
    其它题名: Optimal Carry Trade Portfolio Choice under Regime Shifts
    作者: 林建秀
    贡献者: 金融系
    关键词: 遠期溢價迷思;外匯利差交易;馬可夫狀態轉換模型;最適投資組合分配
    日期: 2013
    上传时间: 2015-07-28 15:10:38 (UTC+8)
    摘要: 本計畫研究外匯市場利差交易的最適外幣資產分配問題。過去研究顯示外匯市場上有所謂的遠期溢價迷思,即利差交易在大多數的時間有超常獲利。然而,在2008年全球金融危機期間,利差交易發生反轉,進而彌平了獲利。本研究採取了馬可夫狀態轉換模型去捕捉利差交易和外匯市場投資組合的聯合報酬分配的變動。此外,我們也進一步考慮狀態變動對投資人最適外幣投資組合分配的影響。本研究預期發現在投資人考慮狀態轉換的風險下,最適外幣投資組合將隨著市場狀態改變而且顯著改變,並且投資期間的長短也將影響最適外幣投資組合分配。
    關聯: 計畫編號NSC102-2410-H004-063
    数据类型: report
    显示于类别:[金融學系] 國科會研究計畫

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    index.html0KbHTML2698检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈