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    Title: 石油期貨收益率的分位數建模及其影響因素分析
    Authors: 杜化宇
    Contributors: 財務管理系
    Keywords: 石油期貨;分位數回歸;QAR模型;CAViaR模型;門限CAViaR模型
    Date: 2012
    Issue Date: 2015-08-17 17:32:37 (UTC+8)
    Abstract: 石油期貨收益率的分位數反映了收益率分布特征和石油市場風險特征,有必要建模考察分位數的變化模式與影響因素。針對現有研究在模型方法和分析角度上的不足,本文考慮分位數受市場沖擊影響而產生的非線性自回歸特征,提出門限CAViaR模型并用以分析石油期貨收益率的分位數及其影響因素。基于1998-2009年布倫特原油期貨價格的研究表明,石油期貨收益率的分位數具有自回歸特征并受前期油價漲跌的不對稱影響,且油價下跌的作用更強。左尾分位數受油價漲跌的共同影響,而右尾分位數僅受油價下跌的影響,二者呈現不同特征。此外,本文通過考察分位數的動態變化模式揭示了油價風險特征,具有重要的風險管理作用。
    Relation: 中國管理科學,2012(3),35-40
    Data Type: article
    Appears in Collections:[財政學系] 期刊論文

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