政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/78369
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    政大機構典藏 > 理學院 > 應用數學系 > 期刊論文 >  Item 140.119/78369
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    題名: 模糊時間數列的分析與預測:以臺灣地區加權股價指數為例
    作者: 吳柏林
    Wu, berlin
    林玉鈞
    Lin, yu-chun
    貢獻者: 應用數學系
    關鍵詞: 模糊時間數列;預測;臺灣加權股價指數
    日期: 2002
    上傳時間: 2015-09-11 11:56:40 (UTC+8)
    摘要: 隨著我國經濟快速成長,衍生性金融商品的投資分析,已成為國內財務數學研究熱門課題.以股票市場而言,人們總希望比別人早一步掌握行情的脈動,以獲取最高的報酬率.然而。影響股市加權股價指數波動的因素眾多;要如何進行趨勢分析與預測,是很多學者相當感興趣與研究的主題.本文考慮以模糊統計方法,作模糊時間數列的趨勢分析與預測.期望應用模糊統計分析方法比傳統的時間數列分析方法能得到更合理的解釋,且預測結果可以提供決策者更多的信息,做出正確的決策.最后以臺灣地區加權股票指數為例,做一實證上的詳細探討.
    關聯: 應用數學學報,2002(1),67-76
    資料類型: article
    顯示於類別:[應用數學系] 期刊論文

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