政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/82349

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Title:	資本不完全移動.股價與匯率之動態調整
Authors:	翁永和
Contributors:	朱美麗經濟研究所
Date:	1988
Issue Date:	2016-03-10 16:48:25 (UTC+8)
Abstract:	目錄第一章緒論………1 第一節研究背景與目的………1 第二節研究方法與範圍………2 第二章文獻探討與模型介紹………4 第一節文獻探討………4 第二節模型介紹………6 第三章貨幣供給增加的效果分析………19 第一節長期效果………19 第二節衝擊效果與動態效果………22 第三節模擬分析………30 第四章外國利率上升的效果分析………47 第一節長期效果………47 第二節衝擊效果與動態效果………53 第三節模擬分析………59 第五章結論………72 附錄I………77 附錄II………81 附錄III………87 參考文獻………91 表目錄表2-1 參數值測試範圍………17 表3-l 基本模型參數值………30 表3-2 σ值變動下匯率與股價的調整(△M)..................31 表3-3 α值變動下匯率與股價的調整(△M)..................32 表3-4 β值變動下匯率與股價的調整(△M)..................33 表4-1 外國利率上升時股價與匯率之調整型態………59 -表4-2 σ值變動下匯率與股價的調整(△r_f) ………60 表4-3 α值變動下匯率與股價的調整(△r_f) ………61 表4-4 β值變動下j匯率與股價的調整(△r_f) ………61 圖目錄圖2-1 e-y平面的馬鞍路徑………15 圖2-2 q-y平面的馬鞍路徑………15 圖3-l 股價的過度調整(△M) ………24 圖3-2 股價的調整不足(△M) ………25 圖3-3 股價的反向調整(△M) ………25 圖3-4 匯率的過度調整(△M) ………28 圖3-5 匯率的反向調整(△M) ………29 圖3-6 匯率的調整不足(△M) ………29 圖3-7 貨幣供給增加時資本移動速度改變的匯率過度調整(σ=0.12,0.24,0.36) ………34 圖3-8 貨幣供給增加時資本移動速度改變的匯率反向調整(σ=1,201,401) ………35 圖3-9 貨幣供給增加時資本移動速度改變的匯率調整不足(σ=600,1,200,1,800) ………36 圖3-10 貨幣供給增加時資本移動速度改變的股價過度調整(σ=0.12，0.24，0.36) ………37 圖3-11 貨幣供給增加時資本移動速度改變的股價過度調整(σ=1,201,401) ………38 圖3-12 貨幣供給增加時資本移動速度改變的股價過度調整(σ=600，1,200,1,800) ………39 圖3-13 貨幣供給增加時股權分配比例改變的匯率反向調整(α=0.06，0.12，0.18) ………40 圖3-14 貨幣供給增加時股權分配比例改變的股價過度調整(α=0.06,0.12,0.18) ………41 圖3-15 貨幣供給增加時財貨市場調整速度改變的匯率反向調整(β=0.2,0.4,0.6) ………42 圖3-16 貨幣供給增加時財貨市場調整速度改變的股價過度調整(β=0.2，0.4，0.6) ………43 圖4-1 股價的調整不足(下跳型)(△r_f) ………56 圖4-2 股價的調整不足(上跳型)(△r_f) ………56 圖4-3 匯率的過度調整(△r_f) ………57 圖4-4 匯率的反向調整(△r_f) ………57 圖4-5 匯率的調整不足(△r_f) ………58 圖4-6 外國利率上升時資本移動速度改變的匯率過度調整(σ=100,200,300) ………62 圖4-7 外國利率上升時資本移動速度改變的股價調整不足(σ=100,200,300) ………63 圖4-8 外國利率上升時股權分配比例改變的匯率過度調整(α=0.06，0.12，0.18) ………64 圖4-9 外國利率上升時股權分配比例改變的股價調整不足(α=0.06,0.12,0.18) ………65 圖4-10 外國利率上升時財貨市場調整速度改變的匯率過度調整(β=0.2,0.4,0.6) ………66 圖4-11 外國利率上升時財貨市場調整速度改變的股價調整不足(β=0.2,0.4,0.6) ………67
Description:	碩士畢業學年度:76
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Department of Economics] Theses

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