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    Title: 馬可夫轉換模型應用性與合用性探討
    Authors: 黎明淵
    Contributors: 饒秀華
    林修葳

    黎明淵
    Keywords: 馬可夫轉換模型
    混合常態分配模型
    GARCH模型
    風險值
    景氣循環
    Date: 2000
    Issue Date: 2016-04-14 14:01:35 (UTC+8)
    Abstract: Hamilton (1989)發展出馬可夫轉換模型(Markov-switching Model),由於該模型允許母體參數在不同時期,具有間斷性跳動性質,且跳動次數並不限定為一,並利用馬可夫鏈(Markov chain)的機制來掌控狀態間切換,解決混合分配模型狀態跳動毫無規則的問題,將可適可掌握金融與經濟變數所面臨的結構改變,以及解決在計測風險值(valued at risk)過程中,所存在報酬分配的高峰厚尾問題。
    Description: 博士
    國立政治大學
    國際經營與貿易學系
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002000737
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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