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    Title: 台灣債券投資組合風險值之評估
    The Evaluation of Value at Risk (VaR) on Taiwan Bond Portfolio
    Authors: 謝振耀
    Hsieh, Chen-Yao
    Contributors: 胡聯國
    陳松男

    謝振耀
    Hsieh, Chen-Yao
    Keywords: 風險值
    風險控管
    Value at Risk (VaR)
    Risk Management
    Date: 2001
    Issue Date: 2016-04-18 16:24:04 (UTC+8)
    Abstract: 在台灣即將加入WTO的前提下,各家券商、銀行等金融業者為了提升本身的競爭力不斷追求利潤最大化以及風險最小化為其首要目標,因此風險控管的重要性便與日遽增,風險管理的方法也不斷推陳出新,在眾多的方法中,如何尋求最適自身的方法,便是各家金融業者刻不容緩研究的課題,風險值(Value at Risk)便是近期發展出來的一種風險控管工具。
    Reference: 一、 中文部分
    1. 呂自勇,1997,「金融資產投資組合風險值衡量~以台灣股市債市投資組合為例」,國立中央大學財務管理研究所碩士論文。
    2. 林潔珍,2000,「風險值之衡量與驗證~以台灣債券市場投資組合為例」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
    3. 李政輝,2000,「債券投資組合之風險衡量~風險值與主成份分析之應用」,私立東吳大學企業管理研究所碩士論文。
    4. 吳壽山、王甡、許孟彥,1999,「證券商市場風險管理之研究」,財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
    5. 紀舒文,2000,「VaR風險管理之保守性、精確度與效率性研究」,國立台灣大學商學研究所碩士論文。
    6. 黃卉芊,1999,「台灣股匯市投資組合風險值之計算與評估」,國立中央大學財務管理研究所碩士論文。
    7. 陳若鈺,1999,「風險值(VaR)的衡量與驗證:台灣股匯市之實證」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
    8. 陳朝鈞,2000,「台灣中央公債殖利率曲線之配適」,私立長庚大學管理學研究所碩士論文。
    9. 蔡明孝,2000,「綜合券商風險資產之評估-Value at Risk的應用」,國立政治大學國際貿易研究所碩士論文。
    二、 英文部分
    1. Boudoukh, J., Matthew Richardson, and Robert F. Whitelaw, 1997, “Investigation of a class of Volatility Estimators.” The Journal of Derivatives, spring, pp. 63-71.
    2. Butler, C., 1999, “MASTERING VALUE AT RISK.” Financial Times Management publishing.
    3. Darryll, Hendricks,1996, ”Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data.” Economics Ploicy Review, pp. 39-69.
    4. Dowd, Kevin, 1998, “BEYOND VALUE AT RISK: THE NEW SCIENCE OF RISK MANAGEMENT” John Wiley & Sons Ltd Publication.
    5. Duffie, D., and Jun Pan, 1997, “An Overview of Value at Risk.” The Journal of Derivatives, spring, pp. 7-49.
    6. Fong, G., and O. Vasicek, 1997, “Multidimensional Framework For Risk Analysis.” Financial Analysis Journal, July/August, pp. 51-57.
    7. Jorion, P., 1997, “VALUE AT RISK: The New Benchmark for Controlling Market Risk.” IRWIN publishing.
    8. J.P. Morgan , 1996, “RISKMETRICS TECHNICAL DOCUMENT.” 4th edtion.
    9. Manoj K. Singh., 1997,“Value at Risk Using Principal Components Analysis.” The Journal of Derivatives, fall, pp. 101-112.
    10. Paul H. Kupiec., 1995, ”Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models.”
    11. Philip, W. B., 1998, “IMPLEMENTING VALUE AT RISK.” John Wiley & Sons publishing.
    12. Smithson, C. and W., 1999, “MANAGING FINANCIAL RISK:A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value Maximization.” McGraw-Hill publishing.
    13. Tuckman, B., 1986, “Fixed Income Securities. ”John Wiley & Sons publishing.
    14. ”VAR-Understanding and Applying Valye-at-Risk.” Risk publishing. 1997.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    國際經營與貿易學系
    88351005
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001504
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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