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    政大機構典藏 > 商學院 > 企業管理學系 > 學位論文 >  Item 140.119/85756
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85756


    Title: 上市公司股票報酬與盈餘持續性效果之研究
    The Research of Price and Earnings Momentum Strategy in Taiwan Stock Market
    Authors: 李惇鳴
    Lee, Eric D.M.
    Contributors: 吳啟銘
    Eric C.M. Wu
    李惇鳴
    Eric D.M. Lee
    Keywords: 股票
    盈餘
    股票報酬
    持續性效果
    追高殺低
    股價持續性
    Momentum Strategy
    Price Momentum
    Earnings Momentum
    Momentum
    Stock
    Return
    Date: 1998
    Issue Date: 2016-04-20 16:47:02 (UTC+8)
    Abstract:   在國人愈來愈重視投資理財的今日,股票已成為全民熱烈參與的運動。國外的研究中發現,股票市場中常會存在追高殺低的情況,也就是報酬好的股票可能會有持續良好的表現。然而,此種報酬的持續現象是否也同樣存在於國內,這正是本研究所探討的主題之一。
      Nowadays, people in Taiwan lay more emphases on investment and financing. They take part in investing in the stock market passionately. Research from overseas studies find that there is a phenomenon, “momentum effect” exists in the stock market. That is the reason why good-performance stocks could keep performing well. Whether the phenomenon exists in Taiwan, too? This is one of the topics of this research.
    Reference: 一、 中文部份
    1. 王佑民,年度盈餘資訊內容之研究-以臺灣股票上市公司為實證,國立中山大學企業管理研究所碩士論文,1995年6月
    2. 李愛玲,上市公司盈餘預測對股價影響之研究,國立政治大學會計研究所碩士論文,1992年6月
    3. 張鴻基,臺灣地區股票上市公司每季盈餘時間數列特性及資訊內容研究,國立臺灣大學商學研究所碩士論文,1983月6月
    4. 林淑鈴,季盈餘資訊內容隨機優勢模式與資本資產定價模式之比較,國立政治大學企業管理研究所碩士論文,1991年6月
    5. 陳志愷,盈餘反應係數探索性之研究-臺灣股票市場之實證分析,國立政治大學會計研究所碩士論文,1992年6月
    6. 徐曉芬,臺灣地區股票市場過度反應之實証再研究,私立淡江大學金融研究所碩士論文,1994年6月
    7. 余尚武,臺灣證券市場股票上市公司盈餘宣告所含資訊內容之研究,國立臺灣大學商學研究所碩士論文,1986年6月
    8. 金傑敏,公司規模、權益帳面價值對市值比、前期報酬及系統性風險對股票報酬之影響,私立淡江大學金融研究所碩士論文,1996年6月
    9. 邱智宏,臺灣股市盈餘與股票報酬關係之實證研究,私立淡江大學金融研究所碩士論文,1996年6月
    二、 外文部份
    1. Anthony J. Richards , “Winner-Loser Reversals in National Stock Market Indices : Can They be Explained? ” , The Journal of Finance , Vol. LII, No 5 , Dec. 1997, p2129-p2145
    2. Bernard , Victor L. , and Jacob K.Thomas , “Post-earnings-announce-ment drift: Delayed price response or risk premium ? ”, Journal of Accounting Research, Vol 27, 1989, p1-p48
    3. Chopra,Navin,Josef Lakonishok,and Jay R. Ritter,“Measuring Abcdrmal performance:Do stocks overreact?” ,Journal of Financial Economics, Vol 31,p235-268
    4. De Bondt, Werner F. M., and Richard H. Thaler, “Does the stock market overreact ” , Journal of Finance Vol 40, Iss. 3, July 1985, p557-p581
    5. Eugene F. Fama and Kenneth R. French ,“Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies”, The Journal of Finance, Vol. LI, No.1, March 1996, p55-p83
    6. Eugene F. Fama and Kenneth R. French , “The Cross-Section of Expected Stock Returns” , The Journal of Finance, Vol. XLVII, No. 2, June 1992, p427-p465
    7. Kent Daniel and Sheridan Titman , “Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns” , The Journal of Finance , Vol. LII, No.1 , March 1997, p1-p3
    8. Louis K.C.Chan, Narasimhan Jegadeesh, and Josef Lakonishok , “Momentum Strategies”, The Journal of Finance, Vol. LI, No.5, December 1996, p1681-p1713
    9. Latane, Henry A., and Charles P.Jones, “Standardized Unexpedted Earnings”,The Journal of Finance, Vol.34, p717-p724
    Description: 碩士
    國立政治大學
    企業管理學系
    86355037
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001354
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[企業管理學系] 學位論文

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