English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 89327/119107 (75%)
Visitors : 23868666      Online Users : 89
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
  • Adv. Search
    HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/88293


    Title: 大陸期貨市場之研究 -- 鄭州商品交易所農產品期貨效率性之檢定
    The Research for Mainland China's Futures Market - The Efficiency Test for the Argriculture Futures of China Zhengzhou Commodities Exchange
    Authors: 蕭媚綺
    Hsiao, Meichi
    Contributors: 朱浩民
    Chu, Haumin
    蕭媚綺
    Hsiao, Meichi
    Keywords: 市場效率性
    單根檢定
    共整合檢定
    鄭州商品交易所
    大陸期貨市場
    Market Efficiency
    Unit Root Test
    Cointegration Test
    China Zhengzhou Commodities Exchange
    Date: 1994
    1993
    Issue Date: 2016-04-29 15:16:59 (UTC+8)
    Abstract: 中國大陸於1979年開始進行經濟改革,廣開經濟之門,大量吸收外資來活
    It is now widely accepted that financial price series
    Reference: 一、中文部份

    1.中國鄭州糧食批發市場編輯部,糧食交易信息,1991年10月至1994年3月。

    2.中國鄭州糧食批發市場編輯部,中國鄭州糧食批發市場匯覽。

    3.中國鄭州商品交易所信息中心,期貨交易快報,1993年5月至1994年3月。

    4.王美鈺,共積計量方法之比較研究 – 台灣總體經濟數列之實證分析,政治大學國際貿易研究所未出版之碩士論文,民國82年6月。

    5.史綱,何中達,張雅斐,薛韻琪,中國大陸證券與期貨市場現況與發展,證券市場發展季刊,第22期,民國八十三年三月。

    6.田源,發展中的大陸期貨市場,海峽兩岸三地!期貨與證券市場之發展與戶動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    7.朱富春,規劃台灣有價證券期貨交易保證金之探討,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    8.行政院大陸委員會,外匯期貨業務管理試行辦法,大陸地區金融法規選編,1993年。

    9.李宗賢,國際商品期貨交易操作,巨浪出版社,民國77年10月。

    10.李婉真,外匯期貨與現貨價格因果關係之實證研究 – 時間數列分析之應用,台灣大學財務金融學研究所未出版之碩士論文,民國81年6月。

    11.何中達,沈中華,張堯鈞,我國遠期外匯市場重新開放後之效率性檢定,中國財務學會82年年會論文,1993年5月15日。

    12.李伯岳,香港、台灣及中國大陸期貨交易管理法規之比較研究,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    13.余國聰,上海金屬期貨市場的現狀與展望,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    14.吳中書,台灣美元遠期外匯市場效率性之檢定,中央研究院經濟研究所論文,第16卷,第一期,民國77年3月。

    15.林金龍,吳中書,劉興嘉,台灣美元遠期即期匯率關係之探討 – 共整合關係之應用,中央研究院經濟研究所論文,民國82年5月。

    16.威廉。格羅斯曼,常青,期貨市場的理論政策與管理,山東人民出版社,1992年8月。

    17.胡岳征,金屬期貨交易的現狀及運行機制,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    18.徐守德,霍熾榮,台灣與香港股價互動關係之研究,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    19. 徐守德、亞洲主要股市之個別與整體實證分析,證券暨金融市場之理論與實務研討會論文集,民國82年12月。

    20.張延衡等編,中國期貨市場 –起步、轉換、發展,中國經濟出版社。

    21.楊景明,上海石油交易所的建立與發展,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    22.葉俊雄,外匯市場非線型時間序列之實證研究 – 自迴歸條件異質變易數與類神經網路模式分析法,政治大學經濟學研究所未出版之碩士論文,民國82年5月。

    23.劉德明,大陸過去與現在的期貨市場之比較分析,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    24.劉鴻儒,中國證券市場與期貨市場現狀與展望,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。
    25.劉德明,期貨經紀商資本法規之比較分析,證券暨金融市場之理論與實務研討會論文集,民國82年12月。
    26.鄭元亨,深圳有色金屬交易所發展戰略與實踐,海峽兩岸三地期貨與證券市場之發展與互動研討會論文,香港,1993年8月26 – 27日。

    27.鄭韶,三個中心戰略目標與上海期貨市場建設,證券暨金融市場之理論與實務研討會論文集,民國82年12月。

    28.陳升年,期貨代理業務須知,上海東方國際經紀公司出版。
    1. Barnhart, S. W., and A. C. Szakmary, (1991), “Testing the Unbiased Forward Rate Hypothesis : Evidence on Unit Roots, Cointegration ,and Stochastic Coefficients,” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.26, No.2, pp. 245-267.

    2. Bessler, D. A., and T. Covey, (1991), “Cointegration : Some Results on U.S. Cattle Prices,” The Journal of Futures Markets, Vol.11 , No. 4 , pp.461-474.

    3. Brenner, M., Subrahmanyam, M. G., and J. Uno, (1989), “The Behavior of Prices in the Nikkei Spot and Futures Market,” The Journal of financial Economics, 23, pp. 363-383.

    4. Chan, N. H., and C. Z. Wei, (1988), “Limiting Distribution of Least Squares Estimates of Unstable Autoregressive Processes, “ The Annals of Statistics, Nol. 16, No. 1, pp, 367-401.

    5. Change, E. C. and C. W. Kim, (1988), “Day of the Week Effects and Commodity Price Changes,” Journal of futures, Vol.8, No.2 , pp. 229-241.

    6. Chowdhury, A. R., (1991) : “ Futures Market Efficiency : Evidence from Cointegration Tests, “ The Journal of Futures Markets, Vol.11, No.5, pp. 557-589.

    7. Chu, Haumin, (1994), “An Alternative Test of the Performance of Futures Markets – A Note,” Journal of financial Studies, No.2, pp. 53-63.

    8. Dickey, D. A., and W. A. Fuller, (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” Econometrica, Vol.99, No4, pp. 1057-1072.

    9. Engle, R. F. , and C. W. Granger, (1987) : “Cointegration and Error Correction : Representation , Estimation and Testing, “ Econometrica, 55, pp. 251-276.

    10. Fortenbery, T. R., and H. O. Zapato, (1993), “ An Examination of Cointegration Relations between Futures and Local Grain Markets,” The Journal of Futures Markets, Vol. 13, No.8, pp. 921-932.

    11. Franses, P. H. and P. Kofman, (1991), “ An Empirical Test for Parities between Metal Prices at the LME, “ Journal of Futures Markets, Vol.11, No. 6, pp.729-736.

    12. Ghosh, A., (1993), “Cointegration and Error Correction Models : Intertemporal Causality between Index and Futures Prices,” The Journal of Futures Markets, Vol.13, No.2, pp. 193-198.

    13. Granger, C. W. J., (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, “ Econometrica, pp.424-438.

    14. Granger, C. W.J., (1986), “Developments in the Study of Cointegrated Economic Variables, “ Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 48, No.3, pp.213-228.

    15. Granger, C. W. J. and P. Newbold, (1977), “Forecasting Economic Time Series,” Academic Press, Inc.

    16. Hakkio, C.S., (1981), “Expectations and the Forward Exchange Rate,” International Economic Review, Vol.22, No.3 ,pp. 663-678.

    17. Hakkio, C. S., and M. Rush, (1989), “Market Efficiency and Cointegration : An Application to the Sterling and Deutschmark Exchange Markets,” Journal of International Money and Finance, 8, pp. 75-88.

    18. Harvey, A., (1990), “ The Econometric Analysis of Time Series, “Philip Allan.

    19. Johansen, S., (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors,” Journal of Economic Dynamic and Control, 12, pp.231-254.

    20. Khaksari, S., and E. L. Bubnys, (1992), “Risk-Adjusted Day-of-the-Week, Day-of-the-Month, and Month-of-the-year Effects on Stock Indexes and Stock Index Futrues, “ The financial Review, Vol.27, No.4, pp.531-552.

    21. Khoury, N., and P.Yourougou, (1993), “Determinants of Agricultural Futures Price Volatilities : Evidence from Winnipeg Commodity Exchange, “ The Journal of Futures Markets, Vol.13, No.4, pp.345-356.

    22. Lai, K.S., and M. Lai, (1991), “A Cointegration Test for Market Efficiency, “ The Journal of Futures Markets, Vol.11, No.5, pp.567-575.

    23. Lai, T. L., and C. Z. Wei, (1982), “Least Squares Estimation Stochastic Regression Models With Applications to Identification and Control of Dynamic Systems, “ The Annals of Statistics, Vol.10, No.1, pp.154-166.

    24. Lien, D., and X. Luo,(1993), “ Estimating Multiperiod Hedge Ratios in Cointegrated Markets,” The Journal of Futures Markets, Vol.13, No.8, PP.909-920.

    25. Liu, C. Y., and J. He, (1992), “Risk Premia in Foreign Currency Futures,” The Financial Review, Vol. 27, No.4, pp.579-587.

    26. Ma, C. K., Dare ,W.H., and D.R. Donaldson, (1990),”Testing Rationality in Futures Markets”, The Journal of Futures Markets, Vol.10, No.2, pp.137-152.

    27. MacDonald, R., and M.P. Taylor, (1989), “Foreign Exchange Market Efficiency and Cointegration, “ Economic Letters, 29, pp.63-68.

    28. Malliaris, A. G., and J. Urrutia, (1991), “ Tests of Random Walk of Hedge Ratios and Measures of Hedging Effectiveness for Stock Indexes and Foreign Currencies, “ Journal of Futures Markets, Vol.11 , No.1, pp. 55-68.

    29. Nelson, C. R., and C. I. Plosser, (1982), “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series, “ Journal of Monetary Economics, 10, pp.139-162.

    30. Perron, P., (1988),”Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series,” Journal of Economic Dynamics and Control, 12, pp.297-332.

    31. Quan, J., (1992) , “Two-step Testing Procedure for Price Discovery Role of Futures Prices, “ The Journal of Futures Markets, Vol.12, No.2, pp.139-149.

    32. Sanderson, P., (1984), “Rational Expectations and Forward Exchange Market Efficiency, “ Applied Economics, 16, pp.99-109.

    33. Shen, C H., and L. R. Wang, (1990), “Examining the Validity of a Test of Futures Market Efficiency: A Comment,” The Journal of Futures Markets, Vol.10, No.2, pp195-196.

    34. Shyy, Gang and B. Butcher, (1993), “Price Equilibrium and Transmission in a Control Economy: A Case Study of Metal Exchange in China, “ 證券暨金融市場之理論與實務研討會論文集,民國82年12月

    35. Shyy, Gang and B. Butcher, (1993), “Price Discovery in a Control Economy : A Case Study of Metal Exchange in China,”.

    36. Venkateswaran, M., Brorsen, B. W. , and J. A. Hall, (1993), “The Distribution of Standardized Futures Price Changes, “ The Journal of Futures Markets, Vol. 13, No.3, pp.279-298.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    國際經營與貿易學系
    80351004
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003768
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

    Files in This Item:

    File SizeFormat
    index.html0KbHTML106View/Open


    All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


    社群 sharing

    著作權政策宣告
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback