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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/89023
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/89023


    Title: 臺灣股票市場分類指數報酬率之研究
    Researching Sub-index Return of Taiwan Stock Market
    Authors: 謝義德
    Shieh, Yih Der
    Contributors: 張健邦
    Jang, Jiahn Bang
    謝義德
    Shieh, Yih Der
    Keywords: 指數
    報酬率
    單一指數模式
    主成分
    隨機漫步
    Index
    Return
    Single index model
    Principal componment
    Random walk
    Date: 1993
    Issue Date: 2016-04-29 16:44:03 (UTC+8)
    Abstract: 本研究主要是探討台灣股票市場 79 至 81 年各分類指數的報酬率,以比較各產業間報酬的多寡與風險的大小。並介紹投資組合的觀念以降低非系統風險,而系統風險的部分可由單一指數模式估計。再以主成分分析法,找出影響八個分類指數報酬率的主要成分,得到了第一個主成分做單一指數模式的迴歸估計,以比較與加權指數為因變數的估計結果。最後探討這三年來分類指數的報酬率,是否具有隨機性以及分類指數的行為。
    Reference: 中文部份:
    [1] 沈伊藤(民國75年),主成分分析與其它統計分析之比較研究,政治大學統計研究所未出版碩士論文。
    [2] 林茂文(民國81年),時間數列分析與預測,華泰。
    [3] 林啟淵(民國68年),貨幣供給對台灣股票市場影響之研究,政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。
    [4] 林煜宗(民國67年),“市場因素對台灣證券市場股票變動之影響”,證交資料,194期,1-9。
    [5] 陳厚侗(民國78年),“投資風險與投資組合”,證券管理,78年2月,2-9。
    [6] 陳隆麒(民國76年),現代財務管理,華泰。
    [7] 黃世錄(民國67年),證券價格行為中試場與行業共移性研究,淡江管理科學研究所未出版碩士論文。
    [8] 張金桂(民國69年),台灣股票市場股價行為之實證研究,大同工學院事業經營研究所未出版碩士論文。


    英文部份:
    [1]Cerchi, M. AND Havenner, A. (1987),” Cointegration and Stock Prices:The Random
    Walk on Wall Street Revisited”, Journal of Economic Dynamics and Control , 333-346.
    [2]Cooper, J. (1982),” World Stock Market: Some random walk tests”:Applied Economics, 515-531.
    [3]Cryer, J.D.(1986), Time Series Analysis, PWS Publishers.
    [4]Elton, E.J.&Gruber,M.J.(1991), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons ,INC.
    [5]Fama,E.F.(1965),”The Behavior of Stock Market Prices”, Journal of Business, 34-105.
    [6]Granger,Clive W.J.&Oskar Morgenstern(1963,”Spectral Analysis of New Yourk Stock Market”, Kyklos, 1-27.
    [7]James & Randolph(1978),”A Note on the Price Behavior of Far Eastern Stocks”, Journal of International Business Studies,103-107.
    [8]King,B.F.(1966), “Market and Industry Factors in Stock Price Behavior”, The Journal of Business, 139-190.
    [9]Livingston, M.(1977),”Industry Movement of Common Stocks”, Journal of Finance, 861-874.
    [10]Meyers, S.L.(1973).” A Re-examination of Market and Industry Factors in Stock Price Behavior”, Journal of Finance,695-765.
    [11]Pankratz, A.(1983), forecasting with Univariase Box-Jenkins Models : Concepts and Cases, John Wiley & Sons, INC.
    [12]Johnson, R.A.&Wichern, D.W.(1992,. Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice-Hall,INC
    [13]SAS/ETS User’s Guide(1985), Cary:SAS Institute INC.
    [14]SAS/STAT User’s Guide (1985), Cary:SAS Institute INC.
    [15]Sharma & Kennedy (1977),” A Comparative Analysis of Stock Price Behavior on the BomBay, London and New York Exchanges”, Journal of Financial & Quantitative Analysis, 391-413.
    [16]Stephen Taylor(1985), Modelling Financial Time Series, John Wiely & Sons,INC.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計學系
    G80354013
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004198
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[統計學系] 學位論文

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