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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94413
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| Title: | 三維關聯結構之卡方檢定-以台股之建築相關類股之日內股價為例 |
| Authors: | 姚漢威 |
| Contributors: | 劉惠美
姚漢威 |
| Keywords: | 關聯結構
卡方適合度檢定
Normal 關聯結構
t 關聯結構
Clayton 關聯結構
Frank 關聯結構
Gumbel 關聯結構
日內股價漲跌幅 |
| Date: | 2007 |
| Issue Date: | 2016-05-06 16:35:59 (UTC+8) |
| Abstract: | 現今在處理財務資料的過程當中，通常對於資料的分配特性是未知的，然而
透過關聯結構可以較容易的得知資料的聯合機率分配，但要如何得知資料是最
適合配適何種關聯結構呢？為了解決這個問題，Dobric & Schmid
(2005, "Testing Goodness of Fit for Parametric Families of
Copulas ---Application to Financial Data",Communication in
Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068) 提
出了針對在二維關聯結構的方法---卡方適合度檢定，來檢視資料配適多種關
聯結構是否恰當。本篇論文延續著 Dobric & Schmid(2005)所提出的方
法，把資料配適二維關聯結構的情形推廣到三維上面來探討，並檢視類股間日
漲跌幅資料配適關聯結構的情形。模擬方面，利用蒙地卡羅模擬法，探討五種
三維關聯結構中卡方適合度檢定的模擬結果以及檢定力曲線的表現。實證方
面，以台灣股票市場為例，選取四個建築相關類股的日內 (Intra- day)股
價漲跌幅資料，檢定實際資料配適五種關聯結構的情形，並進一步了解實際資
料配適何種關聯結構最恰當，從實證研究得知可以發現實際資料配適
Normal、 Clayton、 Frank 和 Gumbel 關聯結構的表現並不佳，唯獨在
配適 t關聯結構最恰當，尤其是自由度為3或4的t關聯結構表現較佳。
關鍵字: 關聯結構，卡方適合度檢定，Normal 關聯結構，Clayton 關聯結
構，t關聯結構，Frank 關聯結構，Gumbel 關聯結構，日內(Intra-day)
價漲跌幅 |
| Reference: | 英文部份:
1. Dobric, J. and Schmid, F. (2005), “Testing Goodness of Fit for Parametric
Families of Copula -- Application to Financial Data”,Communications in
statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068.
2. Gan, Q. (2002), "Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX
Series: A Comparative Study",Technical report, ETH Zurich.
3. Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer
4. Joe, H. (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts ,London :
Chapman & Hall
5. Berg, D. and Bakken, H. (2005),“A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on
the Probability Integral Transform”. Note, The Norwegian Computing Centre.
6. Demarta S and McNeil AJ (2005),“The t copula and related copulas”.
International Statistical Review, 73(1),pp.111-129.
中文部份:
1. 賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季
刊。http://www.jcic.org.tw/040902.doc
2. 范宜鴻(2006)，以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討，國立政治大
學統計學系研究所碩士論文 |
| Description: | 碩士
國立政治大學
統計學系
94354009 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354009 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [統計學系] 學位論文
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