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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/94415
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94415


    Title: 組合式投資商品之分析
    Authors: 楊正鴻
    Contributors: 陳松男
    蔡紋琦

    楊正鴻
    Keywords: 連動式債券
    Hull-White 利率模型
    每日利率區間型連動債券
    Date: 2006
    Issue Date: 2016-05-06 16:36:03 (UTC+8)
    Abstract: 本篇論文主要以台灣兩個商品,第一銀行所發行的「"澳幣真有利"投資型定存」及華南銀行所發行的「"利滾利58"新台幣3.5年期每日計息式組合式投資商品」為主題進行其評價與避險分析。希望藉由這兩個商品的分析,讓投資人再投資這兩類新金融商品時,可以更了解可能面臨的風險及所能得到的真實報酬率,也可以讓發行商了解其設計商品時所應注意的地方。
    隨著近年利率走勢偏低,投資人已無法再從定存或一般權證獲得投資人預期的報酬率,因此新金融商品已漸漸得到投資人的青睞。新金融商品大多標榜著保本、固定配息收益的特性,以此吸引投資大眾,更有許多新金融商品針對投資人量身訂做,然而對於投資人而言,面對這麼多采多姿的金融商品中,投資人如何選擇、如何考量就顯得更為重要,因此懂得利用財務工程所學的理論去分析、了解各金融商品的損益、可能風險,可以使得在投資策略上更可以靈活運用。
    Reference: 1、陳松男(2006),「金融工程學二版」,新陸書局
    2、陳松男(2002),「金融商品創新選擇權理論」,華泰出版社
    3、陳松男(2004),「結構型金融商品之設計與創新(一) 」,新陸書局
    4、陳松男(2005),「結構型金融商品之設計與創新(二) 」,新陸書局
    5、陳威光(2002),「選擇權理論與實務」,智勝出版社
    6、陳威光(2001),「衍生性金融商品」,智勝出版社
    7、張智星(2001),「MATLAB程式設計與應用」,清蔚科技股份有限公司
    8、Hull , J., and A. White. (1990) “Pricing Interest Rate Derivative Securities.” Review of Financial Studies, 3, 4, pp.573-592.
    9、Hull , J., and A. White. (1993) “Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Derivatives.” Journal of Derivatives, 1, 1, pp.21-31.
    10、Hull , J., and A. White. (1994) “Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I:Single-Factor Models.” Journal of Derivatives, 2, 1, pp.7-16.
    11、Hull , J., and A. White. (1996) “Using Hull-White Interest Rate Trees.” Journal of Derivatives, 3, 3, pp.26-36.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計學系
    92354017
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923540171
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[統計學系] 學位論文

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