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    Title: 利率衍生性商品的評價
    Authors: 林儹穆
    Contributors: 陳松男
    林儹穆
    Keywords: 利率衍生性商品
    Date: 2006
    Issue Date: 2016-05-06 16:55:10 (UTC+8)
    Abstract: 本論文希望藉由對連動債券的分析,使得投資人可以更了解對於連動債券所可能面臨的報酬與風險,減少因為不了解而減少投資意願的情況。另外就發行商的部分,將對連動式債券可能面臨的風險與可行的避險方法提供分析。
    本篇論文介紹兩個利率連動債券的商品,分別使用Hull-White利率三元樹以及蒙地卡羅模擬法分別評價兩個商品,並計算出避險參數Delta及Vega以及Gemma等參數,來了解利率變動對於連動式債券的各種影響。並根據算出來的參數,進行產品必要的調整。除此之外,我們可以拆解利率連動債券,進行複製商品的報酬進行避險。
    Reference: 中文部份:
    1.陳松男,金融工程學-金融商品創新與選擇權理論,新陸書局,民國91年
    2.陳松男,利率金融工程學-理論模型及實務應用,新陸書局,民國95年
    3.陳松男,結構型金融商品之設計及創新,新陸書局,民國93年1月初版
    4.陳松男,結構型金融商品之設計及創新(二),新陸書局,民國94年1月初版
    5.張嘉云,結構型商品之評價與分析-以美元區間保本票券及信用連結暨通貨膨脹連動票券為例,政大金融研究所碩士論文(民國94年)
    6.莊筑豐,連動式債券設計個案研究-固定期限交換利率利差連動與信用連結債券,政大金融研究所碩士論文(民國94年)
    英文部分:
    1.Brigo,D., and F. Mercurio. 2001. Interest Rate Models:Theory and Practice. New York:Springer-Verlag.
    2.Hull, J. and A. White. 1996. Hull-White On Derivatives. London:Risk Publications.
    3.Hull, J. and A. White. 1994. “Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models : Single-Factor Models.” Journal of Derivatives (Fall, 1994), pp. 7-16.
    4.Longstaff, F.A. and E.S. Schwartz. 2001. “Valuing American Options by Simulation: a Simple Least-Squares Approach.” Review of Financial Studies (Spring, 2001), pp. 113-147
    5.Paolo, B. 2002. Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction. New York:John Wiley & Sons, Inc.
    6.Pelsser, A. and T. Vorst. 1994. “The Binomial Model and The Greeks.” Journal of Derivatives (Spring, 1994), pp. 45-49.
    7.Rebonato, R. 2002. Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond. UK:Princeton University Press.
    8.Ritchken, P. 1995. “On Pricing Barrier Options.” Journal of Derivatives (Winter, 199), pp. 19-28.
    9.Weigel, P. 2004. “Optimal Calibration of LIBOR Market Models to Correlations.” Journal of Derivatives (Winter, 2004), pp. 43-50.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經濟學系
    93258022
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0932580221
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經濟學系] 學位論文

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