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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/94724
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94724


    Title: 資料採礦於建立內部評等法之信用風險評等模型
    Authors: 李俊毅
    Contributors: 鄭宇庭
    蔡紋琦
    鄧家駒

    李俊毅
    Keywords: 資料採礦
    羅吉斯迴歸
    信用評等模型
    新巴塞爾資本協定
    Date: 2008
    Issue Date: 2016-05-09 11:37:57 (UTC+8)
    Abstract: 新巴塞爾資本協定的誕生為全球廣大的金融體系定下一個控制風險的準則,要求金融機構對於其自身風險提列一定的資本準備,以避免發生危機時,毫無應變的能力。金融機構若能依內部評等法計算出對應其自身風險的最低計提資本,即可在風險控制下避免準備過多的資本,以追求最大的利潤。
    本研究對象為國內於1996至2005年分類為電子工業下之授信企業,違約企業佔總體資料5.51%,本研究遵循新巴塞爾資本協定中內部評等法之規範,及考量實務應用之普遍性與準確性,以羅吉斯迴歸法建置信用評等模型,並依金管會所建議之方向逐一對模型加以驗證,以符合在實務上運作之標準。
    違約機率模型中包含了四個財務報表之變數,一個企業基本特性變數,根據拔靴驗證,不僅在AUC項目的表現相當良好,此模型之參數表現亦相當穩定,不受訓練外樣本而有所明顯的變動。在敏感度分析中,變動某一參數至最差信用等級,皆會讓違約機率有明顯上升。本研究授信資料一共橫跨十年的時間,符合內部評等法中需要五年以上歷史資料的要求,信用評等在轉移矩陣中的表現十分優秀,大致集中在對角線的部分,且幾乎沒有發生在前一年度評等為最差等級的企業在下一年度回復至評等最安全的前三等級的狀況。且透過十年間企業評等的轉移情形發現,電子工業產業在十年間大部分企業有下降的情形,僅有少部分是上升的狀況,顯示出電子工業產業在1996至2005此十年間可能有下滑之趨勢。
    Reference: 中文文獻
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    全球資訊網。
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    孫銘誼、王思芳,2004年,『信用風險模型驗證之初探-相關方法與文獻回顧』,金融風險管理季刊,第一卷,第一期。
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    英文文獻
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    Merton, R. C. (1974), “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,” The Journal of Financial, Vol.28, pp.449-470.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計學系
    95354023
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0953540231
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[統計學系] 學位論文

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