政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/111330
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    题名: Solvency II長壽風險架構下自然避險策略之研究
    A study of natural hedging strategy for dealing longevity risk under solvency II
    作者: 廖俊淵
    Liao, Chun Yuan
    贡献者: 黃泓智
    楊曉文
    Huang, Hong Chih
    Yang, Sharon S
    廖俊淵
    Liao, Chun Yuan
    关键词: Solvency II
    標準模型
    內部模型
    長壽風險
    SCR
    自然避險
    日期: 2017
    上传时间: 2017-07-24 12:05:29 (UTC+8)
    摘要: 本研究依照Solvency II的規範比較標準模型和內部模型，並透過模擬的數值分析保險公司應計提的SCR在兩種模型下的差異。同時也對影響SCR的因子做敏感度分析，研究結果指出，在不同的利率期間結構下，如果未來利率是走揚的情況，不論是標準模型或是內部模型所計算的SCR都會比利率持平或下降較低。此外，本研究亦考慮死亡率改善的程度所造成的影響，研究結果指出死亡率改善的程度越大，所計提的SCR也較大，而且死亡率改善的影響大於利率的影響。最後本研究也提出讓壽險商品和年金商品SCR可以互抵的概念，在死亡率改善的情況下，壽險商品會在保險合約的前期出現SCR的抵減效果，在後期則產生SCR，此現象為壽險的反轉效果，透過讓壽險SCR淨值等於年金險SCR的淨值可以計算出兩個險種的最適保額比，達成自然避險的效果。
    參考文獻: 中文部分：
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    西文部分：

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    描述: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險學系
    104358025
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0104358025
    数据类型: thesis
    显示于类别:[風險管理與保險學系] 學位論文

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