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    Title: 新冠肺炎對台灣股市之影響-以蘋果供應鏈股為例
    The Effect of the COVID-19 Outbreak on Stock Market-The Case of the Apple Supply Chain in Taiwan
    Authors: 賴宗德
    Lai, Zong-De
    Contributors: 連賢明
    吳文傑

    賴宗德
    Lai, Zong-De
    Keywords: 事件研究法
    異常報酬
    半強式效率市場
    新冠肺炎
    COVID-19
    Apple supply chain stocks
    Event study
    Date: 2020
    Issue Date: 2020-09-02 12:48:09 (UTC+8)
    Abstract: 新冠肺炎是近年來造成我國市場一大衝擊的不可抗力的突發事件之一。新冠肺炎在世界各地肆虐期間致使台股大跌,甚而調降經濟成長率,本研究以事件研究法中之市場模式來探討新冠肺炎疾病災難事件對於國內蘋果供應鍊股異常報酬之影響的分析
    用四個重大消息揭露的時間點來做實證的結果顯示,該類股對於事件中的確會產生異常報酬,其中負面消息所產生的異常報酬可以在短時間內反應完畢,而正項消息所產生的異常報酬卻無法在一兩天內就反應完畢,反而有延遲的現象。
    COVID-19 is one of the most irresistible emergencies that have caused a major impact on the global market. During the period of COVID-19 raging around the world, Taiwan’s stock market fell sharply. This study uses the market model in the event study method to analyze the impact of the COVID-19 catastrophe on domestic Apple supply chain stocks.
    The empirical results using four major news reveal and the result show that Apple supply chain stocks do produce abnormal rewards in these event. Among them, the abnormal rewards generated by negative news can be reflected in a short time. When positive news happen, however, the abnormal remuneration cannot be completed within a day or two.
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    英文部分
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    Description: 碩士
    國立政治大學
    財政學系
    107255015
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0107255015
    Data Type: thesis
    DOI: 10.6814/NCCU202001601
    Appears in Collections:[財政學系] 學位論文

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