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    Title: 加權指數與個別股操作方法之探討
    Authors: 何振銘
    Contributors: 沈中華
    何振銘
    Keywords: 加權指數
    移動平均量
    股王報酬率
    Date: 2005
    Issue Date: 2009-09-12 12:22:09 (UTC+8)
    Abstract: 本文最主要的探討要點分成兩部分，第一部分是利用多種總體經濟指標及技術指標印證過去18年台股的走勢，從而找出一種對加權指數較具勝率的操作方式。

    第二部分則是各類股與個別股的比較，先找出經過多年的考驗在還原權息之後市值仍能不斷創新高的個股，再與取樣數做比較，發覺符合條件的股票比例不到8％。

    經由第一及第二部分可以得到以下結論：

    1. 經過實際的印證後所的到的結論顯示和加權指數的漲跌關係最密切的數據則為3個月的移動平均量，在利用3個月的移動平均量轉折並配合9月KD值作為買賣的參考依據，實證之後所得到的報酬率相當高，顯示這個方法的可用性相當高。

    2. 證實台灣股市中長期投資而獲利可以超越定存的股票並不多，尤其是 少數個股成為股王之後的報酬率並不理想，這也是多數投資人長抱股票為何不能賺錢的重要原因。其次則是取各類股中獲利仍可維持成長的個股，就其過去6年內股價漲幅與獲利的成長幅度做比較，可找出為何市場比較偏愛電子股的原因。

    最後的結論與投資建議中，提出台股選股已重於選市的看法，並整理出在台灣股市中選股的五種方法，包括新興的產業，災難受益公司，成長型的公司，具領導地位的世級公司在本益比10倍附近以及價值型且股價嚴重低估的的公司。只要能慎選買點，將會獲得不錯的報酬。
    第一章 緒論

    第一節 研究背景
    第二節 研究動機與目的
    第三節 研究流程

    第二章 研究方法

    第一節 找尋與加權指數漲跌關聯度較高的指標及數據
    第二節 研究架構
    第三節 研究方法

    第三章 實證結果分析

    第一節 各種指標及數據與加權指數波動之相關性分析
    第二節 研判加權指數相對高低點較理想之數據組合

    第四章 個股股價波動實證分析

    第一節 個股長期投資的績效統計
    第二節 統計結果說明
    第三節 各類股票投資報酬率之探討
    第四節 歷年個股成為股王後的報酬率探討
    第五結 台灣股市的生態變化

    第五章 研究結論與建議
    第一節 研究結論
    第二節 建議
    Reference: 中文部分：
    1.作者沈中華，金融市場。
    2.作者陳松男，現代投資學。
    3.作者威廉歐尼爾，梁炳球譯，股市贏家。
    4.作者張齡松，股票操作學。
    5.作者瑪麗巴菲特、大衛克拉克，金錢文化譯，巴菲特原則。
    6.作者馬丁普林，技術分析釋義。
    英文部分：
    1. written by Ross、 Westerfield 、Jordan，Fundamentals of Corporate Finance 7e。
    2. written by Jeremy Siegel，Stocks for the Long Run。
    3. written by John Rothchild，.The Bear Book。
    4. written by Jim Collins，Good to Great。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    92932205
    94
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0092932205
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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