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    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30705


    Title: 我國銀行業風險監理整合資訊系統架構之探討
    Authors: 郭培莉
    Contributors: 楊建民
    郭培莉
    Keywords: 本國銀行
    金融風險
    ebMS
    SOA
    PDCA
    FSA ARROW
    XBRL
    Date: 2007
    Issue Date: 2009-09-12 12:42:17 (UTC+8)
    Abstract: 由於市場的開放與競爭，銀行業需面對信用風險、市場風險、作業風險等風險挑戰；而新巴塞爾資本協定的施行，使現行英美先進國家之監理已將傳統監理模式轉為以風險監理之機制。為強化本國銀行之風險管理能力，使我國銀行業資本適足性規範與國際接軌，我國已於民國96年起正式實施新巴塞爾資本協定。另為落實新巴塞爾資本協定第二支柱及第三支柱，亦規定本國銀行將自民國97年起向金管會申報其資本適足性評估相關資料，期許我國在風險監理上邁入一新里程碑。

    本論文以銀行監理為研究主體，參考英國金融監理總署(FSA)以風險為基礎之監理架構（Advanced Risk Responsive Operating FrameWork, ARROW）制度，並考量我國國情及銀行業者狀況，以三大風險（信用風險、市場風險、作業風險）監理為探討主軸，整合監理資訊系統，提出風險監理評估模型，透過系統量化與質化的指標，依據風險評估結果來要求業者降低風險等級，有助提升監理人員之效率，並將監理經驗透過系統化傳承，落實金融監理差異化管理。

    本研究具體研究結論為：

    1.建立風險群組：
    建立風險群組－－第一支柱資本適足率要求、第二支柱監理審查信用風險、第二支柱監理審查市場風險、第二支柱監理審查作業風險、公司治理、財務健全度，及各分險群組之風險因子。

    2.風險分級及燈號：
    分別依據風險因子訂定分級指標。燈號分為紅、粉紅、黃、綠，分別對應4級風險。

    3.銀行監理整合資訊系統流程：
    依據風險模型，評估銀行風險等級並據此進行相關追蹤控管，俾協助銀行降低所承受之風險。最後仍需適時檢討風險模型之有效性，並提出修正，繼續進行風險監理循環（Risk Supervision Cycle）。

    4.監理資訊整合架構：
    往昔監理機關間對於資料交換，僅使用傳真或Email方式進行，對於跨業監理資料之取得並無制度化標準處理流程，以致傳輸管道不符合資訊安全及資料無法有效後續利用。本系統運用SOA技術進行整合監理機關系統，其整合對象均為監理機關既有系統，其中如監理資訊系統、跨監理機關資料源及外部新聞資料源等，皆運用標準資訊交換技術及應用模組介接方式達成整合目標，俾建立以風險監理為主軸之整合資訊系統架構。

    本研究已將英國監理機關FSA ARROW的風險群組，成功的運用巴塞爾監理委員會所關注的三大風險整合，並與其他業務監理評估風險制度結合，提出風險監理評估模型，透過系統量化與質化的指標，未來並可依風險評估結果來要求業者降低風險等級，有助提升監理人員之效率，並將監理經驗透過系統化傳承，已順利達成新巴塞爾資本協定第二支柱與業務監理評估風險制度結合的目標，並落實金融監理差異化管理。
    "目 錄
    第一章 續論 6
    第一節　研究背景、動機與目的 6
    第二節　研究架構 9
    第二章 國內外風險監理制度與相關文獻探討 11
    第一節 英美等國之金融監理機關及銀行風險監理制度 11
    第二節 我國監理機關及銀行風險監理制度 16
    第三節 銀行風險監理 18
    第四節 我國監理機關相關系統狀況 23
    第五節 服務導向架構 29
    第六節 XBRL發展與應用現況 33
    第三章 研究方法 40
    第一節　風險評估模型分析 40
    第二節 銀行風險監理整合資訊架構 60
    第四章 研究結果 66
    第一節 風險模型之評估 66
    第二節 銀行監理個案研究 76
    第五章 結論與建議 89
    第一節　研究結論 89
    第二節　對後續研究的建議 91
    第三節 對主管機關的建議 92
    附件一 參考文獻 93
    附件二 銀行資本適足性監理審查審核表 95
    附件三 本國銀行遵循資本適足性監理審查原則 應申報資料 98
    Reference: 1. 林育震 （2007），IBM SOA，IBM SOA推廣文件8 (http://www.fsc.gov.tw/)
    2. 徐萃文 （2007），參加英國金融監理總署（FSA）舉辦國際監理官年度研討會報告，金管會網站10
    3. 經建會 （2007/7/20），行政院經濟建設委員會「強化預警機制、金融監理及公司治理措施：以力霸案為鑑」96年上半年執行情形檢討報告，經建會網站（http://www.cepd.gov.tw/）13
    4. 高育群 （2007），本國銀行預警系統之研究，全國碩博士論文資訊網，東吳大學圖書館10
    5. 張欣義 （2007），企業導入資料倉儲績效評估準則之探討，全國碩博士論文資訊網13
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    11. 詹益裕 （2005），金融風險管理之分析與研究－理論、應用及規範，臺灣土地銀行經濟金融研究小組
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    22. 周國華，XBRL教學網，周國華老師XBRL教學網站, （http://www.ais.npic.edu.tw/xbrl/）
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    95932072
    96
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095932072
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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