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    Title: 探討銀行作業風險之管理模式與當前問題─以A銀行為例
    Authors: 林宜靜
    Contributors: 許瑋元
    林宜靜
    Keywords: 作業風險
    作業風險管理
    Operational Risk
    Operational Risk Management
    Date: 2006
    Issue Date: 2009-09-14
    Abstract: 銀行業的業務本質為由風險中獲取報酬,銀行經營過程亦存在許多不同的風險。近年來,金融市場的高度變動、新資訊科技的不斷應用、金融產品與服務的增加、財務工程之應用,甚或銀行業間無法停止之整合與購併,目的皆為使銀行經營朝向更好的方向不斷精進。然而,現象之另一面,亦代表更多複雜的跨單位、跨業務之流程規劃、資訊系統整合與內部人員管理,這使得妥善管理作業風險成為銀行業一項迫切重要的工作。本研究目的即在於瞭解銀行面對作業管理議題及相關管理層面之現況,探討銀行進行作業風險管理時可能遭遇之問題,並針對可能問題提出建議與看法,以健全銀行經營,確保股東及利害關係人之權益。
    研究分析之過程,首先了解作業風險的定義,其次藉由風險管理最佳實務與策略運作五階段建立作業風險管理架構體系。而後,藉由個案研究之方式,分析個案銀行之作業風險管理流程與運行方式之狀況,瞭解個案銀行在作業風險管理模式下所投入之資源與人力,以及運作情況,並發掘作業風險管理過程中可能存在之問題。
    由本研究探討之作業風險管理模式與當前問題中,可以發現:政府法令與主管機關之重視,對於各銀行之作業風險管理是莫大的動力;銀行善用人力資源管理之相關技巧,將有助於作業風險管理;清楚地認知作業風險管理之方向與組織架構,則有助於減少部門功能衝突,以及增加作業風險管理資源的使用效率。
    Reference: 一、中文文獻
    1. 陳韋樺(2001):《金融機構之作業風險衡量與管理》。台北:私立文化大學會計研究所。
    2. 黃憲章(2002):《新版巴塞爾資本協定對我國金融業營運風險管理之衝擊》。桃園:私立元智大學管理研究所。
    3. 廖依信(2004):《作業風險管理與內部控制之關係-以G10二十家金融機構為例》。台北:私立輔仁大學金融研究所。
    4. 李增昌(2005):《新巴塞爾資本協定對銀行作業風險規範之研究》。高雄,國立中山大學管理學院。
    5. 莊信雄(2006):《以K銀行為例探討新巴塞爾資本協定之作業風險》。高雄:國立中山大學高階經營碩士學程。
    6. 周毓玲(2006):《銀行作業風險與內控自評實務》。台北:國立政治大學經營管理碩士學程。
    7. 台灣金融研訓院編譯委員會(2004):《風險管理》。台北:台灣金融研訓院。(Crouhy M., Galai D., Mark R. (2003) Risk Management. New York:McGraw-Hill)
    8. 李佩芝譯(2005):《金融機構作業風險的衡量與管理-工具、技術與其他資源》。台北:台灣金融研訓院。(Marshall C.L.(2001). Measuring and Managing Operational Risks in Financial Institutions – Tools, Techniques and other Resources. London:Wiley)
    9. 沈中華(2005):《金融市場-全球的觀點》。台北:新陸。
    10. A銀行(2005):《A銀行2005年年報》。台北:A銀行。
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    12. 吳思華(2000):《策略九說》。台北:臉譜出版。
    13. 曾國烈(2003):〈談金融改革與金融風險管理--金融改革刻不容緩,重視風險得以存續〉,會計研究月刊,210:73-77。
    14. 張修齊(2003):〈從新巴塞爾資本協定看作業風險管理〉,台灣金融財務季刊,4(1):55-77。
    15. 潘雅慧(2004):〈新巴塞爾資本協定與我國因應之道〉,中央銀行季刊,26(2):31-47。
    16. 寧國輝、蕭仁志、闕鴻華(2004):〈建立證券商風險管理機制方案暨未來展望〉,證券暨期貨月刊,22(3):40-51。
    17. 林則棻等(2005):《證券商風險管理評鑑制度研究報告》。台北:中華民國證券商業同業公會。
    18. 李田樹譯(1996):〈策略是甚麼?(上)〉,世界經理文摘,125:22-49。
    19. 李郁怡(2006):〈創造價值的風險管理策略〉,管理雜誌,200611
    20. 廖志德(2006):〈企業風險無所不在,控制風險的四大策略〉,能力雜誌,607:30-35
    21. 陳錦村(2002/12/26):〈個別銀行的風險管理需要那些協助〉。經濟日報
    二、英文文獻
    1. Buehler, K., Pritsch, G., (2003).Running with risk. The McKinsey Quarterly. 4: 24-26
    2. Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2003). Model Selection for Operational Risk. In S. JenKins & K. Roberts, Advances in Operational Risk, (pp.146-177). London:RWG.
    3. Dhillon, G.. & Backhouse, J. (2000). Information System Security Management in the New Millennium. Communications of the Acm, 43(7)
    4. Hübner, R., Laycock, M., & Peemöller, F. (2003). Managing Operational Risk. In S. JenKins & K. Roberts, Advances in Operational Risk, (pp.17-42). London: RWG.
    5. Knight, Frank H. (1921). Risk, Uncertainty, and Profit. New York: Hart, Schaffner, and Marx.
    6. Mestchian, P. (2003), Operational Risk Management: The Solution is in the problem, In S. JenKins & K. Roberts, Advances in Operational Risk, (pp.3-16). London: RWG
    7. Ong, M. K. (2002). The α、β and γ of Operational Risk. The RMA Journal, 7: 34-39
    8. British Banker’s Association, International Swaps and Derivatives Association, & Robert Morris Associates (1999). Operational Risk: The Next Frontier. London
    9. Basel Committee on Banking Supervision (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards─ A Revised Framework, Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision.
    10. Thompson A. Jr., Strickland A. J. III, Gamble J.E. (2006) .Crafting & Executing Strategy. New York:McGraw-Hill
    11. Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. London: Sage Publications.
    12. Levy, C. B., Samandari, H., & Simoes, A. P. (2006). Better operational-risk management for banks, McKinsey on Corporate & Investment Banking, 7: 14-20
    13. Cynthia Glassman (2000). An Evolution in Risk Strategy. www.rmahq.org
    Description: 碩士
    國立政治大學
    管理碩士學程(AMBA)
    94362010
    95
    第一章  緒論
       第一節 研究背景      1
       第二節 研究動機      2
       第三節 研究目的      3
       第四節 論文架構      3
    第二章 文獻探討
       第一節 風險與風險管理 5
       一、 風險的定義 5
       二、 銀行風險種類 6
       三、 風險管理定義 7
       第二節 作業風險概述 9
       一、 作業風險的定義 9
       二、 常見之作業風險種類 11
       第三節 最佳實務      14
       一、 風險管理最佳實務 14
       二、 策略運作五階段 16
       第四節 整合性作業風險管理機制
       一、 政策面      19
       二、 組織架構面 21
       三、 執行方法面 25
       四、 內部控制      29
       五、 回饋機制      30
    第三章 研究架構與方法
       第一節 研究架構      32
       第二節 研究方法與研究對象 33
       一、 研究方法      33
       二、 研究對象      34
       三、 資料蒐集方式 35
       第三節 研究步驟      35
    第四章 個案描述與分析
       第一節 個案介紹      38
       一、 銀行產業與個案銀行 38
       二、 個案公司作業風險管理概況 39
       三、 作業風險管理目前狀況 45
       四、 作業風險管理之協力單位 47
       第二節 研究分析           49
       一、 管理作業風險之原因      49
       二、 作業風險管理組織架構 50
       三、 目前作業風險管理進度 52
       四、 遭遇問題           56
    第五章 研究結論與建議
       第一節 建議           58
       第二節 研究限制與未來研究方向 61
    參考文獻
       一、中文文獻               63
       二、英文文獻                64
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0943620101
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[管理碩士學程/商管專業學院碩士學位學程 AMBA] 學位論文

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