政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30901
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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/30901


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    題名: 卡方適合度檢定檢驗關聯結構之研究-以台灣股票市場日內資料為例
    作者: 官振民
    貢獻者: 劉惠美
    官振民
    關鍵詞: 關聯結構
    卡方適合度檢定
    最小卡方估計值
    日內資料
    日期: 2005
    上傳時間: 2009-09-14
    摘要: 在資料變數間的邊際分配不再是常態，變數間的相依性不只是線性關係時，將考慮直接對資料配適關聯結構。爲了瞭解一個二元的關聯結構的配適是否適當，則以卡方適合度檢定的方式來檢驗。首先以蒙地卡羅法做模擬，觀察此方法的以最小卡方估計值的參數估計、顯著水準和檢定力等，藉此瞭解以卡方適合度檢定法檢定後所做的結論是否能相信。最後以台灣股票市場中電子類股、電機機械類股、汽車類股和其他類股這四種類股兩兩間的日內資料分別半點資料、整點資料和兩點資料對Gauss 關聯結構、t 關聯結構、Clayton 關聯結構、Frank 關聯結構和Gumbel 關聯結構等五種關聯結構模型以卡方適合度檢定法檢驗其配適的狀況，最後在這五種單一參數關聯結構的配適中，以t 關聯結構自由度在3和4時表現最好。
    參考文獻: 參考文獻
    一.中文文獻
    1. 賴柏志，(2004)「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季刊，民國九十三年九月號。
    一.英文文獻
    1. Dobrić, J. and Schmid, F. (2005),"Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copulas -- Application to Financial Data." Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068.
    2. Embrechts P., McNeil A.J. and Straumann D. (1999), "Correlation And Dependence In Risk Management: Properties And Pitfalls. ", Risk, volume 12 number 5 p69 -71
    3. Embrechts P., McNeil A. J. and Straumann D. (2001),Handbook of heavy tailed distributions in finance. ,Amsterdam : Boston : Elsevier, 2003
    4. Gan, Q. (2002),"Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX Series: A Comparative Study.",Technical report, ETH Zurich.
    5. Greenwood, P. E. and Nikulin, M. S. (1996),"A Guide to Chi-squared Testing.", New York: Wiley.
    6. Nelsen, R. B. (1999),An Introduction to Copulas. New York : Springer
    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    93354014
    94
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093354014
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[統計學系] 學位論文

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