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    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30925


    Title: 應用資料採礦技術於信用評等模型之建置-以服務業為例
    Authors: 劉建廷
    Liu,Chien Ting
    Contributors: 鄭宇庭
    薛慧敏
    鄧家駒
    劉建廷
    Liu,Chien Ting
    Keywords: 資料採礦
    羅吉斯迴歸
    信用評等模型
    新巴塞爾資本協定
    Date: 2007
    Issue Date: 2009-09-14
    Abstract: 新巴賽爾協定已於2006年正式實施，國內各金融業為有效控制信用風險，近年來多致力於內部信用評等之建立；本研究透過建置違約預測模型的方式，讓金融機構可採用更科學且快速的方法預測客戶之違約機率，兼顧了金融機構的獲利與安全性。
    本研究之研究對象為全國公開資料庫於民國85年至94年的服務業，其中違約客戶佔1.6%，非違約客戶佔98.4%；藉由企業財務報表與基本構面結合經濟變數，經誤差抽樣建立羅吉斯模型；經評估確立以1：2誤差抽樣比例下的羅吉斯迴歸模型效果最佳。接下來便針對模型去評估模型的有效性；最後，更進一步依照該模型所預測之違約機率，建立信用評分等級，同時檢視各等級內客戶之特性。
    研究結果發現，以K-S Test以及ROC曲線進行模型正確性評估，本研究之模型有一定水準可以區隔正常授信戶及違約授信戶的能力；等級同質性檢定，也得到了同一等級內違約要素為同質且組內變異小的結果；表示本模型具有一定的穩定性與預測效力。
    Reference: 中文文獻
    尹相志，2006，SQL Server 2005資料採礦聖經，學貫行銷股份有限公司。
    王思芳、孫銘誼，2004，信用評等模型驗證之初探－相關方法與文獻回顧，金融風險管理季刊，第一卷，第一期，頁111-125。
    朱冠倫，1996，「台灣地區非金融業股票上市公司財務比率與經營績效之研究」，國立中興大學企業管理學系碩士論文。
    沈中華、林昆立，2007年，「台灣金融機構適足資本之壓力測試」，金融風險管理季刊，民國九十六年三月號。
    何太山，1975，「運用區別分析建立商業放款信用評分制度」，國立政治大學企業管理所碩士論文。
    李逢哲，2004，「因應新巴塞爾協定本國銀行危機預警模型與信用評等模型之建立」，中原大學企業管理研究所碩士論文。
    林鴻傑，1996，「建立企業財務危機預警模型之研究-以台灣地區紡織業股票上市公司為例」，大葉大學工學院事業經營研究所碩士論文。
    韋端 鄭宇庭 鄧家駒 匡宏波 謝邦昌，2003年，「DATA MINING概述-以
    Clementine7.0為例」，中華資料採礦協會。
    陳佳璋，2007，「導入資料採礦技術於新巴賽爾協定下企業信用模型－以製造業為例」，國立政治大學統計研究所碩士論文。
    陳錦村、江玉娟與朱育男，2006年，「商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度」，金融風險管理季刊，民國九十五年三月號。
    陳明賢，1986，「財務危機預測之計量分析研究」，國立台灣大學商學研究所碩士論文。
    陳思翰，2003，「商業銀行如何利用Logit及KMV模型檢視授信政策」，國立中央大學財務金融研究所碩士論文。
    夏百陽，2002，「上市公司財務危機預警模式之建立」，銘傳大學金融研究所在職專班碩士論文。
    程兆慶，2006年，「應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測」，國立政治大學統計研究所碩士論文。
    黃秭榆，2007，「應用資料採礦技術於信用卡進件徵審模型之建置」，國立政治大學統計研究所碩士論文。
    潘秋梅，2006，「企業違約機率預測－使用羅吉斯迴歸模型」，國立高雄應用科技大學金融資訊研究所碩士論文。
    謝邦昌 蘇志雄 鄭宇庭 葉劭緯，2006年，「資料採礦與商業智慧- SQL Server 2005」，中華資料採礦協會。
    蕭博仁，2007，「Basel II 之銀行企金授信實務─以無財簽資料為例」，國立政治大學風險管理所碩士論文。
    英文文獻
    Altman, E. I. [1986], “Financial Ratios,Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy,” Journal of Financial,Vol.23,pp.589-609
    Ohlson, J. M. [1980], “Financial Ratios and thr Probabilistic Prediction of Bankruptcy,” Journal of Accounting Research,Vol.18,No.1,pp.109-131
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    95354016
    96
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095354016
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Department of Statistics] Theses

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