| Reference: | 1、陳松男(2002)，金融工程學-金融商品創新與選擇權理論，新陸書局
2、陳松男(2005)，利率金融工程學-理論模型及實務應用，新陸書局
3、陳松男(2005)，結構型金融商品之設計及創新(二)，新陸書局
4、張欽堯(2004)，利率連動債券之評價與分析-BGM 模型，政大金融研究所
碩士論文
5、張嘉云(2005)，結構型商品之評價與分析-以美元區間保本票券及信用連
結暨通貨膨脹連動票券為例，政大金融研究所碩士論文
6、林淳瑜(2005)，信用及利率衍生性商品之評價與分析-以信用連結票券及
利率交換為例，政大金融研究所碩士論文
7、李映瑾(2006)，結構型商品之評價與分析-每日計息雙區間連動與匯率連
動債券，政大金融研究所碩士論文
8、謝明翰(2006)，結構型商品評價-以美元雙指標利率連動債與歐元逆浮動
連動債為例，政大金融研究所碩士論文
9、高于晴(2007)，可贖回區間雪球型結構債之評價與風險管理，政大金融研
究所碩士論文
10、Brace,A.,D. Gatarek, and M. Musiela(1997), The Market
Model of Interest Rate Dynamics. Mathematical Finance 7,
127-155.
11、Brigo,D., and F. Mercurio.(2001). Interest Rate Models:
Theory and Price. New York:Springer-Verlag.
12、Longstaff, F.A. and E.S. Schwartz. Valuing American
Options by Simulation : a Simple Least-Squares Approach.
The Review of Financial Studies(Spring, 2001), Vol.14,
No.1, pp.113-147.
13、Piterbarg.V.V.(2004),Pricing and Hedging Callable Libor
Exotics in Forward Libor Models,Journal of Computational
Finance 8(2), p65-117
14、Rebonato,R.(1999),Volatility and Correlation: In the
Pricing of Equity, FX and Interest-Rate Options, John
Wiley & Sons Ltds., West Sussex. |
