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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31201
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31201


    Title: 結構型商品之評價與分析 -CMS連動債及保本型股權連動債
    Authors: 黃思瑜
    Contributors: 陳松男
    黃思瑜
    Keywords: 結構型商品
    LIBOR市場模型
    最小平方蒙地卡羅模擬法
    保本型
    Date: 2008
    Issue Date: 2009-09-14 09:31:26 (UTC+8)
    Abstract: 結構型商品的出現讓投資人多了許多投資的選擇,但要如何在眾多的商品中尋找到適合本身的投資商品,對投資人而言相當重要。本論文提出CMS連動債券與保本型股權連結商品兩個個案分析,做細部的商品評價與分析。其中,評價CMS連動債券所使用的模型是LIBOR 市場模型。利用目前市場上的交換利率(Swap Rate)與LIBOR利率,並經由蒙地卡羅法模擬出各個時點的遠期利率,進而求得各個時點的指標利率,用以計算各付息日的配息率,再將各時點的現金流量折現後,便可得到期初的債券合理價格。爾後利用最小平方蒙地卡羅模擬法進一步分析贖回條款對本商品價值的影響。在分析保本型股權連結商品方面,則是先將商品做拆解,再做進一步的評價與分析。之後做相關避險參數的分析,探討各因子對於商品價格的影響程度。此外,針對這兩種商品的風險,本文均提出相關之建議。
    Reference: 中文部分
    1. 陳松男(2004),結構型金融商品之設計及創新,新陸書局
    2. 陳松男(2005),結構型金融商品之設計及創新(二),新陸書局
    3. 陳松男(2005),金融工程學(二版)-金融商品創新與選擇權理論,新陸書局
    4. 陳松男(2006),利率金融工程學-理論模型及實務應用,新陸書局
    5. 曾昱璟(2008),中國大陸結構型商品之評價與分析-每日計息利率連動及A股多資產股權連動理財產品,政大金融所碩士論文
    6. 易世傑(2006),結構型商品之評價與分析-以美元CMS連動債券及雪球型利率連動債,政大金融所碩士論文
    7. 謝明翰(2006),結構型商品評價-以美元雙指標利率連動債與歐元逆浮動連動債為例,政大金融所碩士論文
    8. 高于晴(2007),可贖回區間雪球型結構債之評價與風險管理,政大金融所碩士論文
    9. 莊筑豐(2005),連動式債券設計個案研究-固定期限交換利率利差連動與信用連結債券,政大金融所碩士論文
    10. 張嘉云(2005),結構型商品之評價與分析-以美元區間保本票券及信用連結暨通貨膨脹連動票券為例,政大金融所碩士論文
    11. 郭繼良(2004),結構型商品評價與分析,政大金融所碩士論文
    12. 葉澤恆(2004),最小值保息型及每日計息型連動債券之評價與分析,政大金融所碩士論文
    13. 張鈺欣(2003),法商興業雙收益連動債券與高收益鎖定配息債券之設計與分析,政大金融所碩士論文
    英文部分
    1. Brigo, D., and F. Mercurio.(2001), “Interest Rate Models: Theory and Practice”, New York: Springer-Verlag
    2. Longstaff, F. A., and E. S. Schwartz(2001), ”Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”, The Review of Financial Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 113-147
    3. Rebonato, R.(2002), “Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond”, Princeton University Press
    4. Peter Weigel(2004), “Optimal Calibration of LIBOR Market Models to Correlations”, The Journal of Derivatives, Winter, pp. 43-50.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    96352011
    97
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352011
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[金融學系] 學位論文

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