| Reference: | 中文部份：
陳松男(2002)，「金融工程學」，華泰書局。
陳松男(2004)，「結構型金融商品之設計及創新」，新陸書局。
陳松男(2005)，「結構型金融商品之設計及創新(二)」，新陸書局。
陳威光，新金融商品個案集Ι，智勝文化，民國九十二年二月初版。
劉威翰，財金風險管理，智勝文化，民國九十三年三月初版。
張欽堯，利率連動債券之評價與分析─BGM模型，政大金融研究所碩士論文，民國九十三年六月。
黃珮菁，路徑相依利率結構型債券之評價，政大金融研究所碩士論文，民國九十三年六月。
陳俐芊，利率交換選擇權及固定期限交換利率利差連動債券之設計及分析，政大金融研究所碩士論文，民國九十二年七月。
陳彥禎(2003)，「路徑相依及報償修改型利率連動債券之設計及分析」，國立政治大學金融所碩士論文。
英文部份：
Brigo, D., and F. Mercurio. 2001. Interest Rate Models: Theory and Practice. New York: Springer-Verlag.
Hull, J., and A. White(1993), ”Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Derivatives”, Journal of Derivatives, 1, 1, pp.21-31.
Hull, J., and A. White(1994), ”Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I：Single-Factor Models ”, Journal of Derivatives, 2, 1, pp.7-16.
Hull, J., and A. White(1996), ”Using Hull and White Interest Rate Trees ”, Journal of Derivatives, 3, 3, pp.26-36.
Hull, J.(2002),“ Options, Futures, and Other Derivatives “, NJ: Prentice Hall.
Li, D.(1998),“ Constructing a Credit Curve ”,Risk, pp.40-43.
Rebenato, R. 1999. Volatility and Correlation. Chichester, UK: John Wiley & Sons. |
