English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 96163/126772 (76%)
Visitors : 32223738      Online Users : 330
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
  • Adv. Search
    HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/33890
    Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33890


    Title: 隨機利率下選擇權定價與避險
    Authors: 吳庭斌
    Contributors: 陳松男
    蔡紋琦



    吳庭斌
    Keywords: 隨機利率選擇權評價
    匯率連動選擇權
    交換選擇權
    後定選擇權
    匯率連動遠期契約
    Date: 2002
    Issue Date: 2009-09-17 18:44:24 (UTC+8)
    Abstract: 本論文推導了四種隨機利率下匯率連動選擇權評價模型及其避險比率,其依序為匯率連動選擇權、匯率連動交換選擇權、後定選擇權與匯率連動遠期契約,並比較上述選擇權在隨機利率下與固定利率下評價模型與避險比率之差異。在固定利率下的評價公式與避險比率,其折現因子為固定利率,然而在隨機利率下的評價公式,是以零息債券折現,因此能反映未來利率波動。若發行券商預期未來利率有大幅波動或選擇權的到期日較長時,應使用隨機利率下的評價公式,方能得到較合理的價格。
    Reference: 1. 陳松男(1996),選擇權與期貨:衍生性商品理論與實務,新陸書局。
    2. 陳松男(2002),金融工程學:金融商品創新與選擇權理論,華泰出版。
    3. 陳松男、薛兆雯(2003),浮動匯率連動極大值選擇權,風險管理學報第五卷第一期,1-24.。
    4. 謝程熹(2002),隨機利率下歐式遠期生效選擇權之評價與避險,Journal of Financial Studies Vol.10 No.1 April 2002 (1-22)。
    5. Amin K. I., and Jarrow R. A.(1991), Pricing foreign currency options under stochastic interest rates, Journal of International Money and Finance, 10, 310-329.
    6. Damien L. and Bernard L.(1997), Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall.
    7. Elliott R. J. and Kopp P. E.(1999), Mathematics of Financial Markets, Springer.
    8. Geman H., Nicole E. K., and Rochet J. C.(1995), Changes of Numeraire, Changes of Probability Measure and Option Pricing, Journal of Applied Probabilty, 32, 443-458.
    9. Reiner E.,1992, Quanto Mechanics, From Black-Scholes to Black Holes , pp.147-151,Risk Magazine Ltd .
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    89354001
    91
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0089354001
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[統計學系] 學位論文

    Files in This Item:

    File Description SizeFormat
    35400101.pdf9KbAdobe PDF763View/Open
    35400102.pdf15KbAdobe PDF804View/Open
    35400103.pdf17KbAdobe PDF751View/Open
    35400104.pdf18KbAdobe PDF887View/Open
    35400105.pdf83KbAdobe PDF5821View/Open
    35400106.pdf12484KbAdobe PDF1321View/Open
    35400107.pdf5251KbAdobe PDF1161View/Open
    35400108.pdf6043KbAdobe PDF1256View/Open
    35400109.pdf93KbAdobe PDF1158View/Open
    35400110.pdf16KbAdobe PDF707View/Open
    35400111.pdf42KbAdobe PDF805View/Open
    35400112.pdf18KbAdobe PDF744View/Open


    All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


    社群 sharing

    著作權政策宣告
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback