| Reference: | 一、中文部份
1.陳麒峰，「台指選擇權水平價差操作有效性分析」，私立銘傳大學經濟學研究所碩士論文，民國九十二年。
2.陳威光，「選擇權：理論、實務與應用」，智勝文化出版，民國九十年。
3.王儷容、沈中華，「金融期貨與選擇權市場」，五南圖書出版，民國八十七年。
4.蔣炤坪、李進生、盧陽正、吳壽山，「指數期貨與選擇權」，新陸書局出版，民國八十六年。
5.陳松男，「選擇權與期貨－衍生性商品理論與實務」，三民書局出版，民國八十五年。
6.呂潁彰，「資產組合保險－合成賣權(Synthetic Put)績效的研究」，私立輔仁大學管理學研究所碩士論文，民國八十一年。
二、英文部份
1.Black, F., and M. Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” Mathematical Economics Vol 3, 1998, pp379-96.
2.Fortune and Peter, ”Anomalies in Option Pricing: the Black and Scholes Model Revisited”, Mar/Apr, 1996, pp17-40 .
3.Joseph, K., W Fung and H. Mok, “Index Option-Futures Arbitrage :A comparative study with bid/ask and transaction data” Financial Review, 36(1),2001,pp71-94.
4.Lucy F. Ackert, Yisong S. Tian, ”Efficiency in index options markets and trading in stock baskets”, Journal of Banking and Finance,25(9),2001,pp1607-34. |
