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    Title: 如何應用新金融商品於銀行財富管理以達成績效的均衡表現
    Authors: 洪珠懿
    Hung, Chu-I
    Contributors: 陳松男
    江彌修
    張嵩峨




    洪珠懿
    Hung, Chu-I
    Keywords: 銀行財富管理
    投資組合
    選擇權
    組合保險
    結構型商品
    Date: 2004
    Issue Date: 2009-09-18 15:08:28 (UTC+8)
    Abstract: 隨著台灣將近五十多年來的經濟成果展現,企業界發展蓬勃興盛,加上全球投資理財風氣鼎盛,資金回流到亞洲新興地區,也造成台灣個人財富的迅速累積。除了外商私人銀行搶盡時機、技術優勢,做台灣富人的生意外,近幾年來,台灣本土金融業者也競相推出財富管理業務,期望掌握潮流、開拓先機。
    而這些富人們對銀行財富管理的要求是:“投資理財的「客觀建議」、提供跨越世代的理財諮詢顧問,讓財富能穩定成長、夠世代傳承”。因此,銀行財富管理方案最重要的一環,是因應客戶理財目標要求,幫助其對資產進行妥適配置,以實踐穩定均衡的績效。而所謂績效的均衡,意謂回報穩健加上不確定性小,換句話說,即是在相同獲利水準表現之下,風險較低。
    隨著二十一世紀與時俱進的新金融商品與財務工程發展,本報告將探索在要求兼顧財富穩定成長與風險最小的原則下,有關選擇權系列的新金融商品,如何創造出最佳資產搭配效果或改變投資組合損益曲線,提昇原有投資組合的報酬率,進行積極面的投資組合與防禦面的風險管理,有效增裕資產價值並防範減損資產損失,達成客戶”維持財富穩定成長、夠世代傳承”的要求。
    其他廣泛的財富管理策劃方案,例如房地產投資,黃金白銀、藝術品蒐購等實體資產配置,或保險、信託、養老、遺產、節稅等理財規劃,都不屬於本報告研究範圍。
    Reference: 1. 中華金融創新與財務工程學會研討會論文集, 2004
    2. 中國信託商業銀行, 美元理財專案說明書, 2001
    3. 台北銀行, 美元/歐元加值雙享受專案說明書, 2001
    4. 陳松男, 現代投資學, 新陸書局, 1997
    5. 陳松男, 選擇權投資交易策略, 華泰書局, 2000
    6. 洪珠懿, 外匯選擇權暨組合式商品交易避險策略之研究, 彰化銀行專題研究報告, 2003
    7. 洪珠懿, 進出口商如何運用外匯選擇權從事避險, 彰銀資料, 2004.06
    8. 董夢雲, 外匯市場衍生工具與風險管理, 華太文化事業公司, 1997
    9. 鄭子云, 陳工孟 , 個人財務策劃理論與實務, 商務印書館香港, 2002
    10. 網路資訊來源:中時電子報、聯合新聞網、Google、金融監督管理委員會證期局
    11. Boberto Knop, Structured Products, A Complete Toolkit to Face Changing Financial Markets, John Wiley & Sons, Ltd., 2002
    12. Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn Paul D. Sonkin, Michael van Biema, Value Investing from Graham to Buffett and Beyond, John Wiley & Sons, Inc., 2001
    13. David Maude and Dr. Philip Molyneux, Private Banking: Maximizing performance in a competitive market, Euromoney Books, 1996
    14. Jim Rohn, Seven Strategies for Wealth and Happiness (快樂致富的七大策略), Prima Publishing, 19995. Julian Walmsley, New Financial Instruments, John Wiley & Sons, Inc., 2nd, 1998
    15. Scott Y. Eng & Ravi E. Dattatreya, The Structured Note Market, Irwin Professional Publishing, 1995
    16. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, Corporate Finance, McGRAW-HILL International Editions, 1999
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    91932212
    93
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0919322121
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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