政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36603

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政大機構典藏 > 商學院 > 國際經營與貿易學系 > 學位論文 > Item 140.119/36603

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36603

Title:	非齊質變異下尾端風險的衡量
Authors:	陳俊宏
Contributors:	饒秀華陳俊宏
Keywords:	風險值極值理論厚尾 GPD GEV HILL GARCH模型
Date:	2001
Issue Date:	2009-09-18 18:57:07 (UTC+8)
Abstract:	論文名稱：非齊質變異下尾端風險的衡量校所組別：國立政治大學國際貿易學研究所指導教授：饒秀華博士研究生：陳俊宏關鍵字：風險值、極值理論、厚尾、GPD、GEV、HILL、GARCH模型論文摘要台灣加入世界貿易組織(WT0)之後，也相對宣示了國內企業邁向國際化與自由化的向前邁進一步，對於銀行、進、出口商在匯率使用上將會更加的頻繁，因此面對匯率的風險將是無法避免，本研究的目標為每一塊美元兌換台幣的即期匯率資料，以基本的歷史模擬法、變異數－共變異數法，比較極值理論所使用的方法是否有差異存在，而平常使用的非條件模型與條件的GARCH模型比較，條件模型是否能夠比非條件的模型更能正確地估計風險值；另外，條件模型在多日風險值的估計時是否還保有其適用性。實證結果顯示：整體上而言，在1日風險值估計的模型上，條件模型上的假設確實比非條件的模型較好。在1日的風險值估計下，條件極值理論的使用上比條件變異數－共變異數法或歷史模擬法所估計出來的風險值表現的結果好。在多日的風險值估計下，1日風險值估計模型表現最佳的條件極值理論的模型，卻沒有依然表現的很好，原因是GARCH模型可能無法在時間拉長時，依然做到最好的估計，此時，或許使用非條件的Hill模型以λ<sub>t</sub>的方法來估計風險值，就可以達到不錯的結果。
Description:	碩士國立政治大學國際經營與貿易研究所 89351024 90
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU2642012
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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