政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36603

政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36603

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | 全文筆數/總筆數 : 110198/141124 (78%)
造訪人次 : 46825096 線上人數 : 1293

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

搜尋範圍

查詢小技巧：

您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果

若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料

進階搜尋

主頁 ‧ 登入 ‧ 上傳 ‧ 說明 ‧ 關於政大典藏 ‧ 管理

到手機版

政大機構典藏 > 商學院 > 國際經營與貿易學系 > 學位論文 > Item 140.119/36603

請使用永久網址來引用或連結此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36603

題名:	非齊質變異下尾端風險的衡量
作者:	陳俊宏
貢獻者:	饒秀華陳俊宏
關鍵詞:	風險值極值理論厚尾 GPD GEV HILL GARCH模型
日期:	2001
上傳時間:	2009-09-18 18:57:07 (UTC+8)
摘要:	論文名稱：非齊質變異下尾端風險的衡量校所組別：國立政治大學國際貿易學研究所指導教授：饒秀華博士研究生：陳俊宏關鍵字：風險值、極值理論、厚尾、GPD、GEV、HILL、GARCH模型論文摘要台灣加入世界貿易組織(WT0)之後，也相對宣示了國內企業邁向國際化與自由化的向前邁進一步，對於銀行、進、出口商在匯率使用上將會更加的頻繁，因此面對匯率的風險將是無法避免，本研究的目標為每一塊美元兌換台幣的即期匯率資料，以基本的歷史模擬法、變異數－共變異數法，比較極值理論所使用的方法是否有差異存在，而平常使用的非條件模型與條件的GARCH模型比較，條件模型是否能夠比非條件的模型更能正確地估計風險值；另外，條件模型在多日風險值的估計時是否還保有其適用性。實證結果顯示：整體上而言，在1日風險值估計的模型上，條件模型上的假設確實比非條件的模型較好。在1日的風險值估計下，條件極值理論的使用上比條件變異數－共變異數法或歷史模擬法所估計出來的風險值表現的結果好。在多日的風險值估計下，1日風險值估計模型表現最佳的條件極值理論的模型，卻沒有依然表現的很好，原因是GARCH模型可能無法在時間拉長時，依然做到最好的估計，此時，或許使用非條件的Hill模型以λ<sub>t</sub>的方法來估計風險值，就可以達到不錯的結果。
描述:	碩士國立政治大學國際經營與貿易研究所 89351024 90
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU2642012
資料類型:	thesis
顯示於類別:	[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

文件中的檔案:

檔案	大小	格式	瀏覽次數
index.html	0Kb	HTML2	338	檢視/開啟

在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

DSpace Software Copyright © 2002-2004 MIT & Hewlett-Packard / Enhanced by NTU Library IR team Copyright © - 回饋