政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36668

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | Items with full text/Total items : 109948/140897 (78%)
Visitors : 46105617 Online Users : 1334

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer

政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 > Item 140.119/36668

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36668

Title:	極端值理論在風險值上的應用
Authors:	陳怡君
Contributors:	翁久幸陳怡君
Keywords:	風險值一般化極端值分配厚尾 GARCH模型
Date:	2001
Issue Date:	2009-09-18 19:09:59 (UTC+8)
Abstract:	我們期待利用一種更為接近報酬分配實際情況的模型來估計風險值，以期望獲得較佳的風險值估計結果，由於市場上的波動因具有異質變異，易產生波動聚集現象(Volatility Clustering)，因此我們嘗試以GARCH模型捕捉波動起伏，並結合一般化極端值分配來捕捉財務資料常具有的厚尾現象。研究中，更進一步地利用模擬比較Frechet與GEV估計尾端係數的優劣，結果發現在資料具有厚尾現象時，利用Frechet分配所估計的尾端係數結果的確比用GEV的結果好，不過利用係數結果估計風險值時，我們卻發現兩者的結果差異不大。而我們亦認為，在窗口大小為1800時，block size為63是合適的。而實證結果中，除了更加驗證模擬結果外，我們亦發現利用AR(k)-GARCH(p,q)模型與一般化極端值分配作為估計風險值的方法的確可以考慮到波動的趨勢及厚尾現象，因而可以獲得較理想的風險值估計結果。關鍵字：風險值、一般化極端值分配、厚尾、GARCH模型
Description:	碩士國立政治大學統計研究所 89354002 90
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU1982012
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[統計學系] 學位論文

Files in This Item:

File	Size	Format
index.html	0Kb	HTML2	290	View/Open

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

Loading...