政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36735
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 109952/140903 (78%)
造访人次 : 46034529      在线人数 : 682
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36735


    题名: Basel II房屋貸款信用風險內部評等模型之實證分析
    作者: 吳孟玲
    贡献者: 鄧家駒
    吳孟玲
    关键词: 房屋貸款
    信用風險
    Basel II
    日期: 2006
    上传时间: 2009-09-18 19:24:25 (UTC+8)
    摘要: 台灣的銀行業目前呈現過度競爭的情況，加上政府極力推動金融改革，銀行為了拓展版圖，不惜降低徵、授信標準，擴張信用貸款，使得很多銀行的逾期放款增加。加上國內銀行多以消費性金融業務為主，造成雙卡風暴嚴重影響金融市場的秩序，導致銀行緊縮無擔保貸款並增加房屋貸款現象，加上96年初美國爆發次級房貸風暴，為降低銀行因過度擴張房貸業務對銀行經營造成負面影響，本研究以國內某商業銀行為主要研究對象，並以巴塞爾協定為基礎，針對消費者房屋貸款的授信評量做一研究與分析，試圖利用統計方法建構一信用風險內部評等模型，客觀評估房屋抵押貸款之違約風險因子。
    本研究所得結論如下:
    1.本研究所使用的模型為Logistic Regression，利用銀行實際之進件資料和交易行為資料進行分析，透過此模型找出和違約有關的風險因子，並計算每個客戶之違約率。
    2.交叉分析顯示變數「3個月平均繳款率」、「觀察期帳戶逾期情形」、「地區」、「學歷」、「貸款成數指標」、「3個月貸款餘額比率」、「是否超過法定貸款額度」和違約間有顯著的差異，且在Logistic Regression模型中顯示這些因子對於違約有一定影響
    3.經由本研究所建構的內部模型，可以及早發現高風險群組的客戶，並做適當處理，提升銀行房貸業務的授信品質，降低銀行整體的逾放比。
    "第一章 — 緒論 -------------------------------- 1
    第一節 研究背景與動機 -------------------------------- 1
    第二節 研究目的 -------------------------------------- 4
    第三節 研究架構與流程 -------------------------------- 6
    第二章 — 文獻探討 ---------------------------- 8
    第一節 巴塞爾資本協定 -------------------------------- 8
    第二節 信用風險管理 ----------------------------------12
    第三節 房屋貸款相關論文-------------------------------16
    第三章 — 研究方法 ----------------------------20
    第一節 資料來源 --------------------------------------20
    第二節 研究架構 --------------------------------------20
    第三節 資料篩選處理與研究限制 ------------------------22
    第四節 統計方法的選擇 --------------------------------26
    第四章 — 實證結果與分析 ----------------------28
    第一節 單變量分析 ------------------------------------28
    第二節 變數群組分析 ----------------------------------36
    第三節 相關分析 --------------------------------------36
    第四節 Logistic Regression模型結果 ------------------38
    第五節 敏感度分析 ------------------------------------41
    第六節 模型解釋能力-----------------------------------44
    第七節 模型驗證 --------------------------------------46
    第八節 評等分級程序 ----------------------------------47
    第五章 — 結論與建議 --------------------------57
    第一節 結論 ------------------------------------------57
    第二節 建議 ------------------------------------------58
    參考文獻 --------------------------------------59
    附錄A 單變量分析-------------------------------62
    參考文獻: 中文部份(依姓氏筆劃排列)
    王濟川，郭志剛，2004年，「迴歸模型:方法及應用 Logistic regression models :method and application」，五南出版。
    王鶴松，2001年，「銀行逾放情況及因應對策」，台北中國商銀月刊。
    王儷璇，2003年，「商業銀行如何衡量住宅貸款之違約機率與違約損失率-內部模型法之應用」，國立中央大學碩士論文。
    江玉娟，2004年，「商業銀行如何建置符合新巴賽爾資本協定的信用評分制度」，國立中央大學碩士論文。
    沈中華，2004，「分行與消金價值的重新衡量」。
    李桂榮，2002年，「自用住宅購屋貸款特性與逾期還款關係之研究」，國立高雄第一科技大學碩士論文。
    林思惟，2006年，聯徵中心「個人信用評分之應用︰風險區格與風險數量化」，金融風險管理季刊第2卷，第2期，頁 99-110。
    林志剛，2002年，「因應新巴塞爾資本協定及承擔信用風險所需最低資本之研究－以某一商業銀行為例 」，國立中山大學碩士論文。
    林建文，2004年，「商業銀行之信用評等、準備計提與資本配置 」，國立中央大學碩士論文。
    金融研訓院，2000年，「銀行授信實務概要」。
    段華忠，2004年， 「不動產抵押貸款與逾期放款關係之研究－以投資不動產為例」，國立台北大學碩士論文。　
    胡俊賢，2001年，「銀行個人擔保授信戶之風險研究----以國內某一上市銀行之地區分行為例」，國立中正大學碩士論文。
    徐歆嵐 ，2003年，「商業銀行企業授信違約機率之衡量」，國立中山大學碩士論文。
    陳侑宣，2003年，「商業銀行如何利用信用風險值檢視授信政策」，國立中央大學碩士論文。
    陳思翰，2002年， 「商業銀行如何利用Logit及KMV模型檢視授信政策」，國立中央大學碩士論文。
    陳錦村，1996年，「銀行授信客戶之甄選:層級分析法的應用與比較」，台大管理論叢，第7卷，第2期，頁1-28。
    陳錦村，2002年，「金融機構如何利用標準法與自建模型，衡量信用風險與市場風險的資本需求額」，信用資訊，第2卷，第4期，頁140-149。
    張文智，2002年，「應用Logistic Regression於個人房貸戶信用評估之研究」， 國立中正大學　
    黃文啟，2001年，「以LOGIT模型研究借款人特性與不動產抵押貸款提前償還之關係」，國立政治大學碩士論文。
    黃仁德，2002年，「銀行的內部信用評等及其應用」，存款保險資訊季刊，第15卷，第3期，頁85-105。
    黃建智，2003年， 「以卜瓦松迴歸方法探討房屋抵押貸款提前清償及違約決策」， 國立政治大學碩士論文。
    黃玫楨，2003年，「新巴塞爾協定下有關內部評等模型建立之探討」，國立中山大學碩士論文。
    曾俊堯，2002年，「信用卡信用管理之研究」，國立政治大學碩士論文。
    敬永康，2001年，「新版巴塞爾協定–內部評等制度 」，貨幣觀測與信用評等，第32期。
    郭姿伶，1999年，「住宅貸款之提前清償與逾期還款」， 國立中正大學碩士論文。　
    鄧家駒，2004年，「風險管理」，華泰出版。
    鄭麗芳，2004年，「由國際規範談我國新制—銀行業逾期放款之定義、銀行業授信資產之分類及依規定提列備抵呆債的標準」，第17卷，第6期，頁110-127。
    盧光照 ，2004年，「銀行授信信用風險溢酬與違約機率相關之研究」，國立中山大學碩士論文。
    工商時報，2006.11.20
    中國時報，2006.12.05
    國際清算銀行http://www.bis.org
    金管會銀行局http://www.fscey.gov.tw
    中華民國銀行公會http://www.ba.org.tw/sn=170
    英文部分:
    Nelder, J.A. and Wedderburn, R.W.M.， 1972，” Generalized Linear Models,” J. Roy. Statist. Soc. A 135，pp370-384.
    Vendell,K.D，1993，”A Perspective on Mortgage Default Research,”AREUEA Journal，vol.21，No.3，pp211-246.
    Schwartz, Eduardo S., and Walter N. Torous，1992， “Prepayment, Default, and the Valuation of Mortgage Pass-through Securities,” Journal of Business，Vol. 65， No.2，pp.221-239.
    Zorn,P.M. and M.J.Lea，1989，”Mortgage Borrower Repayment Behavior : A Microeconomic Analysis with Canadian Adjustable Rate Mortgage Data, ” AREUEA Journal，vol.17，No.1，pp118-136.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險研究所
    94358015
    95
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358015
    数据类型: thesis
    显示于类别:[風險管理與保險學系] 學位論文

    文件中的档案:

    档案 大小格式浏览次数
    index.html0KbHTML2415检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈