政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/37414
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    题名: 信用投資組合觀點模型應用
    An empirical analysis of the credit portfolio view model for economic capital
    作者: 黃憶倫
    Huang, Yi-Lun
    贡献者: 鍾經樊
    Chung, Ching-Fan
    黃憶倫
    Huang, Yi-Lun
    关键词: 信用投資組合觀點模型
    信用評等移轉矩陣
    移轉係數
    總體因子違約相關模型
    credit migration matrix
    CreditPortfolioView
    shift coefficients
    日期: 2008
    上传时间: 2009-09-19 13:41:17 (UTC+8)
    摘要: 為了研究總體因子與產業違約率之間的關聯性, 本文以信用投資組合觀點模型(CPV) 做為開端, 建立在具評等基礎下的違約損失模型, 並以投機等級違約率估計出移轉係數矩陣, 進而模擬各產業條件移轉矩陣, 藉以反應在各種不同總體情境下, 產業內各評等的移轉機率及違約機率。此外, 本文亦建立不分評等的簡化違約損失模型, 並將兩模型做一比較。最後, 我們以台灣537 家上市櫃公司做為投資組合樣本, 分別模擬出兩模型的條件違約損失分配。進一步計算風險指標,以此做為未來規劃資本計提的基礎。最後結果顯示, 投資組合違約情況確實受總體因子影響, 且發現若投資組合中評等越差公司之曝險越小, 將有助於降低組合資產風險。
    參考文獻: C. Simthson(2002), Credit Portfolio Management. New York: John Wiley & Sons,Inc. pp153-161.
    Crouhy,M,,D. Galai and R. Mark (2000), "A Comparative Analysis of Current Credit Risk
    Model," Journal of Banking and Finance, 24: 59-117.
    Kern, M and B. Rudolph (2001), "Comparative Analysis of Alternative Credit Risk Models-An Application on German Middle Market Loan Portfolios, " CFS Working Paper, No
    20011/03.
    Nickell, P., W. Perraudin, and S, Varotto (2001), "Stability of Rating Transitions," Journal of
    Banking and Finance, 24: 203-228
    Wilson, T. (1997a), "Portfolio Credit Risk, Part I," Risk, 10, 111-117.
    Wilson, T. (1997b), "Portfolio Credit Risk, Part II," Risk, 10, 56-61.
    黃仁德、陳淑郁(2005), 信用風險衡量理論與實務, 293.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經濟研究所
    96258021
    97
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096258021
    数据类型: thesis
    显示于类别:[經濟學系] 學位論文

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